PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCVX с NWXEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCVX с NWXEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX).

SMCVX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. NWXEX - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCVX и NWXEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCVX и NWXEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		-0.56%5.21%4.93%7.29%-12.95%2.62%4.69%
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		0.69%6.97%9.36%9.00%3.50%4.64%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, SMCVX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у NWXEX с доходностью 0.69%.

SMCVX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.75%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

NWXEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.75%
1 год
6.39%
3 года*
8.15%
5 лет*
6.22%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

Nationwide Strategic Income A

Часто сравнивают с SMCVX:
SMCVX с SMRSXSMCVX с ALIBXSMCVX с AVPEXSMCVX с JCRAXSMCVX с RLIIXSMCVX с SMTRXSMCVX с ANGLX
Часто сравнивают с NWXEX:
NWXEX с DHEAXNWXEX с CBLDXNWXEX с ICMUXNWXEX с ESIIXNWXEX с PRFRXNWXEX с IOFIXNWXEX с GMRAX

Сравнение комиссий SMCVX и NWXEX

SMCVX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NWXEX в 0.99%.

SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund
NWXEX
Nationwide Strategic Income A

Доходность на риск

SMCVX vs. NWXEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCVX
Ранг доходности на риск SMCVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NWXEX
Ранг доходности на риск NWXEX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCVX c NWXEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Nationwide Strategic Income A (NWXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCVXNWXEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

3.97

-2.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

5.59

-3.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.17

-0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.74

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

27.08

-21.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCVX vs. NWXEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCVX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа NWXEX равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCVX и NWXEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCVXNWXEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

3.97

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.71

-1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.46

-1.02

Корреляция

Корреляция между SMCVX и NWXEX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCVX и NWXEX

Дивидендная доходность SMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности NWXEX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		5.06%4.74%4.60%4.15%2.21%2.40%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NWXEX
Nationwide Strategic Income A		4.82%4.93%4.73%4.33%16.14%3.99%4.70%3.63%4.30%8.40%7.21%0.43%

Просадки

Сравнение просадок SMCVX и NWXEX

Максимальная просадка SMCVX за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки NWXEX в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCVX и NWXEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCVXNWXEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-22.97%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-1.20%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-5.60%

-10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.43%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-1.12%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.23%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCVX и NWXEX

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Nationwide Strategic Income A (NWXEX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что SMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCVXNWXEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.51%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

0.88%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

1.59%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

3.66%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

4.42%

-0.37%