PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCVX с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCVX с MZLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

SMCVX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCVX и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCVX и MZLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		-0.56%5.21%4.93%7.29%-12.95%2.62%4.69%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.78%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, SMCVX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у MZLSX с доходностью -0.78%.

SMCVX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.75%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

MZLSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с SMCVX:
SMCVX с SMRSXSMCVX с ALIBXSMCVX с JCRAXSMCVX с AVPEXSMCVX с RLIIXSMCVX с ANGLXSMCVX с VMSAX
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUX

Сравнение комиссий SMCVX и MZLSX

SMCVX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

SMCVX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCVX
Ранг доходности на риск SMCVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCVX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCVXMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.65

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.75

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.66

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.58

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

12.66

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCVX vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCVX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа MZLSX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCVX и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCVXMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.65

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

2.16

-1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.67

-1.23

Корреляция

Корреляция между SMCVX и MZLSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCVX и MZLSX

Дивидендная доходность SMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности MZLSX в 7.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		5.06%4.74%4.60%4.15%2.21%2.40%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.03%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%

Просадки

Сравнение просадок SMCVX и MZLSX

Максимальная просадка SMCVX за все время составила -16.11%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCVX и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCVXMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-12.66%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-1.61%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-6.09%

-10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.61%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-0.86%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.33%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCVX и MZLSX

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что SMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCVXMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

0.81%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

1.15%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

1.59%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

1.59%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

2.13%

+1.92%