PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCVX с INDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCVX с INDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX).

SMCVX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. INDAX управляется ALPS. Фонд был запущен 13 февр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCVX и INDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCVX и INDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		-0.56%5.21%4.93%7.29%-12.95%2.62%4.69%
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		-16.28%2.03%10.94%16.77%-12.62%26.37%14.77%

Доходность по периодам

С начала года, SMCVX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у INDAX с доходностью -16.28%.

SMCVX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.75%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

INDAX

1 день
1.76%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-14.63%
1 год
-10.28%
3 года*
4.26%
5 лет*
2.20%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

ALPS/Kotak India ESG Fund

Часто сравнивают с SMCVX:
SMCVX с SMRSXSMCVX с ALIBXSMCVX с AVPEXSMCVX с JCRAXSMCVX с RLIIXSMCVX с SMTRXSMCVX с VMSAX
Часто сравнивают с INDAX:
INDAX с INDFINDAX с FRIN.LINDAX с ^GSPCINDAX с SPHDINDAX с FLININDAX с VOOINDAX с SPY

Сравнение комиссий SMCVX и INDAX

SMCVX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии INDAX в 1.33%.

INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

SMCVX vs. INDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCVX
Ранг доходности на риск SMCVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
INDAX
Ранг доходности на риск INDAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCVX c INDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCVXINDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

-0.74

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

-0.96

+2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.89

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.51

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

-1.76

+7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCVX vs. INDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCVX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа INDAX равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCVX и INDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCVXINDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

-0.74

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.10

Корреляция

Корреляция между SMCVX и INDAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCVX и INDAX

Дивидендная доходность SMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности INDAX в 6.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		5.06%4.74%4.60%4.15%2.21%2.40%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDAX
ALPS/Kotak India ESG Fund		6.72%5.62%16.14%4.43%1.65%5.48%0.00%1.30%6.55%2.79%1.32%15.14%

Просадки

Сравнение просадок SMCVX и INDAX

Максимальная просадка SMCVX за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки INDAX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCVX и INDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCVXINDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-43.98%

+27.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-20.85%

+17.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-23.49%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-22.15%

+20.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-10.68%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

6.05%

-5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCVX и INDAX

Текущая волатильность для ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) составляет 1.67%, в то время как у ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что SMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCVXINDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

6.53%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

10.43%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

14.73%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

14.99%

-10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

16.75%

-12.70%