Сравнение SMCP с SMDX
SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and SMDX (Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMCP is passively managed, while SMDX is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for SMDX.
Доходность
Сравнение доходности SMCP и SMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMDX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCP и SMDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 3.68% |
Correlation
The correlation between SMCP and SMDX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCP vs. SMDX — Ранг доходности на риск
SMCP
SMDX
Сравнение SMCP c SMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF (SMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCP | SMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.43 | 1.10 | -2.53 |
Просадки
Сравнение просадок SMCP и SMDX
Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки SMDX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и SMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCP | SMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -14.52% | -13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | -0.56% | -25.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -2.39% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCP и SMDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCP | SMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.62% | 16.56% | +27.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.62% | 21.19% | +22.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.62% | 21.19% | +22.43% |
Сравнение комиссий SMCP и SMDX
SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SMDX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCP и SMDX
SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 0.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
SMCP and SMDX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMDX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMDX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
SMDX has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for SMCP.
They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and Intech. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.35% for SMDX.
Подберите оптимальное распределение для SMCP и SMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор