Сравнение SMCP с SIXS
SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMCP is passively managed, while SIXS is actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 1.00%/yr for SIXS.
Доходность
Сравнение доходности SMCP и SIXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXS
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCP и SIXS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | -1.74% |
Correlation
The correlation between SMCP and SIXS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение распределения секторов SMCP и SIXS
Секторы
SMCP
SIXS
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
SMCP
SIXS
Промышленность
SMCP
SIXS
Технологии
SMCP
SIXS
Здравоохранение
SMCP
SIXS
Потребительский защитный сектор
SMCP
SIXS
Сырьевые материалы
SMCP
SIXS
Энергетика
SMCP
SIXS
Потребительский циклический сектор
SMCP
SIXS
Коммуникационные услуги
SMCP
SIXS
Недвижимость
SMCP
SIXS
Коммунальные услуги
SMCP
SIXS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCP vs. SIXS — Ранг доходности на риск
SMCP
SIXS
Сравнение SMCP c SIXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCP | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.43 | 0.71 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок SMCP и SIXS
Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, примерно равная максимальной просадке SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и SIXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCP | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -27.68% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | -4.19% | -21.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -8.95% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCP и SIXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCP | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.62% | 13.30% | +30.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.62% | 17.63% | +25.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.62% | 19.66% | +23.96% |
Сравнение комиссий SMCP и SIXS
SMCP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCP и SIXS
SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.81% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCP and SIXS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMCP is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMCP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.
SIXS has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for SMCP.
They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 1.00% for SIXS.
Подберите оптимальное распределение для SMCP и SIXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор