PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCP с REGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCP с REGL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).

SMCP и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCP - это пассивный фонд от AlphaMark Advisors, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 20 апр. 2015 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCP и REGL

2026 (YTD)
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		-5.61%

Доходность по периодам

SMCP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REGL

1 день
0.47%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.17%
6 месяцев
3.89%
1 год
9.31%
3 года*
9.98%
5 лет*
7.02%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с MJSMCP с VIOOSMCP с VTWOSMCP с IJRSMCP с DES
Часто сравнивают с REGL:
REGL с NOBLREGL с SMDVREGL с SDVYREGL с SCHDREGL с IWRREGL с TMDVREGL с EZM

Сравнение комиссий SMCP и REGL

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии REGL в 0.40%.

SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

SMCP vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
REGL
Ранг доходности на риск REGL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCPREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.53

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и REGL

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF		2.23%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок SMCP и REGL

Максимальная просадка SMCP за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и REGL.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCPREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-36.37%

+36.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.64%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.09%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и REGL

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCPREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

16.26%

-16.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

16.10%

-16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

18.31%

-18.31%