PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCP с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCP с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SMCP is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Actively Managed, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMCP

1 день
-0.30%
1 месяц
-25.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCP и HDV

2026 (YTD)
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.99%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		-0.02%

Correlation

The correlation between SMCP and HDV is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

-0.24

Сравнение распределения секторов SMCP и HDV

Секторы
SMCP
HDV

Финансовые услуги

98.8%
11.1%

Промышленность

13.1%
1.4%

Технологии

11.1%
8.2%

Здравоохранение

11.0%
16.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
24.1%

Сырьевые материалы

7.9%
1.2%

Энергетика

7.6%
22.3%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
0.1%

Недвижимость

3.1%

-

Коммунальные услуги

3.0%
9.2%

Финансовые услуги

SMCP
98.8%
HDV
11.1%

Промышленность

SMCP
13.1%
HDV
1.4%

Технологии

SMCP
11.1%
HDV
8.2%

Здравоохранение

SMCP
11.0%
HDV
16.5%

Потребительский защитный сектор

SMCP
8.1%
HDV
24.1%

Сырьевые материалы

SMCP
7.9%
HDV
1.2%

Энергетика

SMCP
7.6%
HDV
22.3%

Потребительский циклический сектор

SMCP
7.3%
HDV
6.1%

Коммуникационные услуги

SMCP
4.0%
HDV
0.1%

Недвижимость

SMCP
3.1%
HDV

-

Коммунальные услуги

SMCP
3.0%
HDV
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJR
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

SMCP vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCPHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.43

0.72

-2.16

Просадки

Сравнение просадок SMCP и HDV

Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCPHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-37.04%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.99%

-2.54%

-23.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-3.09%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и HDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCPHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

9.73%

+33.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

12.82%

+30.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

15.73%

+27.89%

Сравнение комиссий SMCP и HDV

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и HDV

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCP and HDV have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

HDV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for SMCP.

SMCP is categorized as Small Cap Blend Equities, while HDV is Dividend. SMCP tracks Actively Managed, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.08% for HDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCP и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор