Сравнение SMCP с DFMC
SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and DFMC (Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMCP is passively managed, while DFMC is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.41%/yr for DFMC.
Доходность
Сравнение доходности SMCP и DFMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFMC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCP и DFMC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
DFMC Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF | 11.97% |
Correlation
The correlation between SMCP and DFMC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SMCP c DFMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Dimensional US Micro Cap Portfolio ETF (DFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCP | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.43 | 4.79 | -6.23 |
Просадки
Сравнение просадок SMCP и DFMC
Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки DFMC в -4.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и DFMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCP | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -4.29% | -23.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | -1.12% | -24.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -0.84% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCP и DFMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCP | DFMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.62% | 16.19% | +27.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.62% | 16.19% | +27.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.62% | 16.19% | +27.43% |
Сравнение комиссий SMCP и DFMC
SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DFMC в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCP и DFMC
Ни SMCP, ни DFMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMCP and DFMC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFMC is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFMC is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
SMCP and DFMC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.41% for DFMC.
Подберите оптимальное распределение для SMCP и DFMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор