PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCP с BUFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCP с BUFC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and BUFC (AB Conservative Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SMCP is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Actively Managed, while BUFC is a Options Trading fund actively managed by AllianceBernstein. SMCP is passively managed, while BUFC is actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for BUFC.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и BUFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMCP

1 день
-0.30%
1 месяц
-25.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFC

1 день
0.02%
1 месяц
1.58%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.28%
1 год
8.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCP и BUFC

2026 (YTD)
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.99%
BUFC
AB Conservative Buffer ETF		2.14%

Correlation

The correlation between SMCP and BUFC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

-0.16

Сравнение распределения секторов SMCP и BUFC

Секторы
SMCP
BUFC

Финансовые услуги

98.8%
12.5%

Промышленность

13.1%
8.6%

Технологии

11.1%
33.6%

Здравоохранение

11.0%
9.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
5.3%

Сырьевые материалы

7.9%
1.9%

Энергетика

7.6%
3.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.5%

Недвижимость

3.1%
2.0%

Коммунальные услуги

3.0%
2.5%

Финансовые услуги

SMCP
98.8%
BUFC
12.5%

Промышленность

SMCP
13.1%
BUFC
8.6%

Технологии

SMCP
11.1%
BUFC
33.6%

Здравоохранение

SMCP
11.0%
BUFC
9.6%

Потребительский защитный сектор

SMCP
8.1%
BUFC
5.3%

Сырьевые материалы

SMCP
7.9%
BUFC
1.9%

Энергетика

SMCP
7.6%
BUFC
3.4%

Потребительский циклический сектор

SMCP
7.3%
BUFC
10.1%

Коммуникационные услуги

SMCP
4.0%
BUFC
10.5%

Недвижимость

SMCP
3.1%
BUFC
2.0%

Коммунальные услуги

SMCP
3.0%
BUFC
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

AB Conservative Buffer ETF

Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJR
Часто сравнивают с BUFC:
BUFC с EYEGBUFC с TAFIBUFC с HOCTBUFC с ILOWBUFC с EMOPBUFC с TAFMBUFC с AAPR

Доходность на риск

SMCP vs. BUFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
BUFC
Ранг доходности на риск BUFC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c BUFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. BUFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCPBUFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.43

1.42

-2.86

Просадки

Сравнение просадок SMCP и BUFC

Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и BUFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCPBUFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-8.29%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.99%

-0.12%

-25.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-0.76%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и BUFC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCPBUFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

4.25%

+39.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

5.64%

+37.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

5.64%

+37.98%

Сравнение комиссий SMCP и BUFC

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BUFC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и BUFC

Ни SMCP, ни BUFC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMCP and BUFC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BUFC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BUFC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

SMCP and BUFC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SMCP is categorized as Small Cap Blend Equities, while BUFC is Options Trading. They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.69% for BUFC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCP и BUFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор