Сравнение SMCIX с CAMSX
SMCIX (Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund) and CAMSX (Cambiar Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SMCIX returned 11.07%/yr vs 9.20%/yr for CAMSX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SMCIX charges 0.81%/yr vs 1.10%/yr for CAMSX.
Доходность
Сравнение доходности SMCIX и CAMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCIX показывает доходность 15.33%, что значительно ниже, чем у CAMSX с доходностью 16.36%. За последние 10 лет акции SMCIX превзошли акции CAMSX по среднегодовой доходности: 11.07% против 9.20% соответственно.
SMCIX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 11.07%
CAMSX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам SMCIX и CAMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 15.33% | 6.90% | 18.13% | 15.48% | -16.41% | 26.53% | 11.27% | 30.68% | -9.07% | 3.08% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 16.36% | 8.91% | 6.01% | 12.12% | -8.70% | 17.24% | 9.52% | 29.01% | -12.51% | 4.01% |
Correlation
The correlation between SMCIX and CAMSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2004 г. | 0.94 |
The correlation between SMCIX and CAMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCIX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск
SMCIX
CAMSX
Сравнение SMCIX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCIX | CAMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.87 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 9.18 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCIX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.80 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SMCIX и CAMSX
Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, примерно равная максимальной просадке CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и CAMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCIX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -58.43% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -10.44% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.52% | -22.14% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -22.14% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.54% | -41.99% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.75% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -8.84% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.26% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCIX и CAMSX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) имеют волатильность 4.48% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCIX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.60% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 11.89% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 16.66% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 18.73% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 20.76% | +2.86% |
Сравнение комиссий SMCIX и CAMSX
SMCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии CAMSX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCIX и CAMSX
Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что меньше доходности CAMSX в 9.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 9.11% | 10.60% | 3.52% | 1.35% | 0.48% | 32.84% | 0.34% | 4.82% | 24.24% | 4.61% | 0.00% | 8.66% |
SMCIX Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund | 8.10% | 10.78% | 19.88% | 3.48% | 10.40% | 9.40% | 4.53% | 13.88% | 9.39% | 1.63% | 4.64% | 11.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SMCIX and CAMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CAMSX has higher volatility (4.60%) compared to SMCIX (4.48%). In terms of maximum drawdown, SMCIX dropped -58.13% vs CAMSX's -58.43%.
CAMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCIX и CAMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор