PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCIX с CAMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCIX с CAMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).

SMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 1996 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCIX и CAMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCIX и CAMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		3.01%6.90%18.13%15.48%-16.41%26.53%11.27%30.68%-9.07%3.08%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		2.94%8.91%6.01%12.12%-8.70%17.24%9.52%29.01%-12.51%4.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMCIX показывает доходность 3.01%, а CAMSX немного ниже – 2.94%. За последние 10 лет акции SMCIX превзошли акции CAMSX по среднегодовой доходности: 10.16% против 7.95% соответственно.

SMCIX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.02%
С начала года
3.01%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.79%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.80%
10 лет*
10.16%

CAMSX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.58%
С начала года
2.94%
6 месяцев
4.22%
1 год
17.99%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.43%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund

Cambiar Small Cap Fund

Часто сравнивают с SMCIX:
SMCIX с QQQISMCIX с AMZNSMCIX с ^GSPCSMCIX с NVDLSMCIX с ASFYXSMCIX с BOSOXSMCIX с CSMDX
Часто сравнивают с CAMSX:
CAMSX с SPYCAMSX с CSMDXCAMSX с AASMXCAMSX с FSOPXCAMSX с SSLCXCAMSX с BOSOXCAMSX с RYRRX

Сравнение комиссий SMCIX и CAMSX

SMCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии CAMSX в 1.10%.

CAMSX
Cambiar Small Cap Fund
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund

Доходность на риск

SMCIX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCIX
Ранг доходности на риск SMCIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CAMSX
Ранг доходности на риск CAMSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCIX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCIXCAMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.93

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.57

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

5.04

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCIX vs. CAMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAMSX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCIX и CAMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCIXCAMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.24

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между SMCIX и CAMSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCIX и CAMSX

Дивидендная доходность SMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности CAMSX в 10.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCIX
Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund		8.75%10.78%19.88%3.48%10.40%9.40%4.53%13.88%9.39%1.63%4.64%11.58%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		10.30%10.60%3.52%1.35%0.48%32.84%0.34%4.82%24.24%4.61%0.00%8.66%

Просадки

Сравнение просадок SMCIX и CAMSX

Максимальная просадка SMCIX за все время составила -58.13%, примерно равная максимальной просадке CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCIX и CAMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCIXCAMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.13%

-58.43%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-11.67%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-22.14%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.54%

-41.99%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-8.95%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-8.90%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.64%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCIX и CAMSX

Shelton Capital Management S&P Smallcap Index Fund (SMCIX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) имеют волатильность 6.13% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCIXCAMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.00%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.53%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

20.12%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

18.67%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

20.74%

+2.87%