PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMCI с WDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SMCIWDC
Дох-ть с нач. г.59.54%26.35%
Дох-ть за 1 год56.38%45.75%
Дох-ть за 3 года131.58%5.37%
Дох-ть за 5 лет88.99%3.35%
Дох-ть за 10 лет34.92%-1.30%
Коэф-т Шарпа0.571.10
Коэф-т Сортино1.521.63
Коэф-т Омега1.201.21
Коэф-т Кальмара0.840.70
Коэф-т Мартина1.774.07
Индекс Язвы31.96%10.47%
Дневная вол-ть98.86%38.76%
Макс. просадка-71.68%-96.20%
Текущая просадка-61.83%-32.24%

Фундаментальные показатели


SMCIWDC
Рыночная капитализация$26.56B$22.87B
EPS$2.01-$2.61
PEG коэффициент0.76490.33
Общая выручка (12 мес.)$12.82B$10.25B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.76B$3.24B
EBITDA (12 мес.)$1.11B$1.62B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SMCI и WDC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и WDC

С начала года, SMCI показывает доходность 59.54%, что значительно выше, чем у WDC с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции WDC по среднегодовой доходности: 34.92% против -1.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5,076.94%
383.65%
SMCI
WDC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMCI c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMCI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMCI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMCI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMCI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMCI, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.77
WDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WDC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WDC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WDC, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WDC, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WDC, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.004.07

Сравнение коэффициента Шарпа SMCI и WDC

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.57
1.10
SMCI
WDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и WDC

Ни SMCI, ни WDC не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%4.00%1.36%1.25%

Просадки

Сравнение просадок SMCI и WDC

Максимальная просадка SMCI за все время составила -71.68%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и WDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-61.83%
-32.24%
SMCI
WDC

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и WDC

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с Western Digital Corporation (WDC) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
23.99%
9.34%
SMCI
WDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию