PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMCI с WDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMCI с WDC

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Western Digital Corporation (WDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCI или WDC.

Корреляция

Корреляция между SMCI и WDC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCI:

-0.46

WDC:

-0.21

Коэф-т Сортино

SMCI:

-0.18

WDC:

0.05

Коэф-т Омега

SMCI:

0.98

WDC:

1.01

Коэф-т Кальмара

SMCI:

-0.64

WDC:

-0.17

Коэф-т Мартина

SMCI:

-1.04

WDC:

-0.46

Индекс Язвы

SMCI:

52.30%

WDC:

21.21%

Дневная вол-ть

SMCI:

114.03%

WDC:

48.79%

Макс. просадка

SMCI:

-84.84%

WDC:

-97.33%

Текущая просадка

SMCI:

-65.22%

WDC:

-32.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMCI:

$24.86B

WDC:

$17.27B

EPS

SMCI:

$1.84

WDC:

$2.92

Коэффициент P/E

SMCI:

22.64

WDC:

16.95

Коэффициент PEG

SMCI:

0.76

WDC:

490.33

Коэффициент P/S

SMCI:

1.15

WDC:

1.11

Коэффициент P/B

SMCI:

3.90

WDC:

3.34

Общая выручка (12 мес.)

SMCI:

$21.57B

WDC:

$14.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMCI:

$2.43B

WDC:

$5.33B

EBITDA (12 мес.)

SMCI:

$857.50M

WDC:

$2.92B

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность 35.56%, что значительно выше, чем у WDC с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции WDC по среднегодовой доходности: 28.52% против -1.96% соответственно.

SMCI

С начала года

35.56%

1 месяц

35.12%

6 месяцев

39.12%

1 год

-52.68%

3 года

103.09%

5 лет

75.67%

10 лет

28.52%

WDC

С начала года

10.61%

1 месяц

35.88%

6 месяцев

0.12%

1 год

-10.31%

3 года

4.78%

5 лет

9.23%

10 лет

-1.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Super Micro Computer, Inc.

Western Digital Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCI и WDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
WDC
Ранг риск-скорректированной доходности WDC, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCI c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и WDC

Ни SMCI, ни WDC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.52%2.94%4.21%1.36%

Просадки

Сравнение просадок SMCI и WDC

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что меньше максимальной просадки WDC в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и WDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и WDC

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 28.73% по сравнению с Western Digital Corporation (WDC) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
4.60B
2.29B
(SMCI) Общая выручка
(WDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMCI и WDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Super Micro Computer, Inc. и Western Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
9.6%
39.8%
(SMCI) Валовая рентабельность
(WDC) Валовая рентабельность
SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 440.22M при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

WDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 912.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.78M при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

WDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 760.00M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 384.31M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

WDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 524.00M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.