PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMCI с WDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SMCI и WDC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности SMCI и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,506.16%
340.30%
SMCI
WDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCI:

0.04

WDC:

0.56

Коэф-т Сортино

SMCI:

0.98

WDC:

1.03

Коэф-т Омега

SMCI:

1.13

WDC:

1.13

Коэф-т Кальмара

SMCI:

0.05

WDC:

0.44

Коэф-т Мартина

SMCI:

0.10

WDC:

1.73

Индекс Язвы

SMCI:

44.68%

WDC:

12.68%

Дневная вол-ть

SMCI:

119.59%

WDC:

38.99%

Макс. просадка

SMCI:

-84.84%

WDC:

-96.20%

Текущая просадка

SMCI:

-73.41%

WDC:

-38.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMCI:

$19.79B

WDC:

$22.35B

EPS

SMCI:

$2.01

WDC:

$0.91

Цена/прибыль

SMCI:

16.82

WDC:

71.03

PEG коэффициент

SMCI:

0.76

WDC:

490.33

Общая выручка (12 мес.)

SMCI:

$12.82B

WDC:

$14.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMCI:

$1.76B

WDC:

$4.79B

EBITDA (12 мес.)

SMCI:

$1.13B

WDC:

$2.10B

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции WDC по среднегодовой доходности: 24.19% против -4.39% соответственно.


SMCI

С начала года

11.13%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

-65.10%

1 год

9.04%

5 лет

67.37%

10 лет

24.19%

WDC

С начала года

15.03%

1 месяц

-8.56%

6 месяцев

-20.50%

1 год

14.39%

5 лет

-0.38%

10 лет

-4.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMCI c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCI, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.040.56
Коэффициент Сортино SMCI, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.981.03
Коэффициент Омега SMCI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.13
Коэффициент Кальмара SMCI, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.050.44
Коэффициент Мартина SMCI, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.101.73
SMCI
WDC

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.04
0.56
SMCI
WDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и WDC

Ни SMCI, ни WDC не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%4.00%1.36%1.25%

Просадки

Сравнение просадок SMCI и WDC

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и WDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-73.41%
-38.31%
SMCI
WDC

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и WDC

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 41.48% по сравнению с Western Digital Corporation (WDC) с волатильностью 13.06%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
41.48%
13.06%
SMCI
WDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab