Сравнение SMCF с CAFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG).
SMCF и CAFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMCF и CAFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCF и CAFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.58% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 8.16% | 0.17% | 6.95% | 5.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 8.16%.
SMCF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAFG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCF и CAFG
SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.
Доходность на риск
SMCF vs. CAFG — Ранг доходности на риск
SMCF
CAFG
Сравнение SMCF c CAFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCF | CAFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.69 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.11 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.07 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 4.10 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCF | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.69 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.62 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SMCF и CAFG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и CAFG
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности CAFG в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.67% | 3.91% | 0.61% | 0.00% |
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SMCF и CAFG
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и CAFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCF | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -23.66% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -13.08% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.97% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -5.81% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.40% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и CAFG
Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.91%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCF | CAFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 7.37% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 13.26% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 21.20% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 19.75% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 19.75% | +1.07% |