PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMCF с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCF с CAFG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while CAFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SMCF returned 34.54% vs 40.27% for CAFG. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 24.39%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 34.64%.

SMCF

1 день
-0.68%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
16.13%
С начала года
24.39%
1 год
34.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.14%

CAFG

1 день
-1.69%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
26.12%
С начала года
34.64%
1 год
40.27%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CAFG

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
$1.78M$997.66K$508.30K

SMCF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
$43.36K$22.19K$17.06K

Сравнение доходности по годам SMCF и CAFG

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		24.39%9.56%16.30%7.07%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		34.64%0.17%6.95%8.06%

Correlation

The correlation between SMCF and CAFG is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between SMCF and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMCF и CAFG

Секторы
SMCF
CAFG

Финансовые услуги

55.8%

-

Промышленность

10.4%
14.8%

Технологии

9.3%
29.7%

Энергетика

7.7%
11.4%

Здравоохранение

7.3%
19.1%

Потребительский циклический сектор

3.8%
8.1%

Сырьевые материалы

2.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

0.9%
7.2%

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SMCF
55.8%
CAFG

-

Промышленность

SMCF
10.4%
CAFG
14.8%

Технологии

SMCF
9.3%
CAFG
29.7%

Энергетика

SMCF
7.7%
CAFG
11.4%

Здравоохранение

SMCF
7.3%
CAFG
19.1%

Потребительский циклический сектор

SMCF
3.8%
CAFG
8.1%

Сырьевые материалы

SMCF
2.5%
CAFG
3.2%

Потребительский защитный сектор

SMCF
1.3%
CAFG
6.4%

Коммуникационные услуги

SMCF
0.9%
CAFG
7.2%

Недвижимость

SMCF
0.5%
CAFG

-

Коммунальные услуги

SMCF

-

CAFG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с DSMCSMCF с MSTYSMCF с SDVY
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с AVUVCAFG с COWZCAFG с QQQ

Доходность на риск

SMCF vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMCF c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCFCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.30

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.23

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

4.97

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

16.32

-2.87

SMCF vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAFG равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCF и CAFG

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCFCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-23.66%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.13%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.69%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-5.30%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.47%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и CAFG

Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.42%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCFCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.22%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

12.87%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

17.59%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

19.37%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

19.37%

+0.50%

Сравнение комиссий SMCF и CAFG

SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и CAFG

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности CAFG в 0.30%

ПозицияTTM202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.35%0.36%0.39%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.14%3.91%0.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCF and CAFG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAFG has higher volatility (4.22%) compared to SMCF (3.42%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs CAFG's -23.66%.

On 1-year performance, CAFG leads with 40.27% vs 34.54% for SMCF. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAFG has performed better with a 40.27% return vs 34.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

SMCF has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.30% for CAFG.

SMCF is categorized as Small Cap Value Equities, while CAFG is Small Cap Growth Equities. SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Themes and Pacer. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.59% for CAFG.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCF и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор