PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCF с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCF с CAFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while CAFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SMCF returned 35.72% vs 32.91% for CAFG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCF charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности SMCF и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCF показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 27.15%.

SMCF

1 день
1.24%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
14.89%
1 год
35.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAFG

1 день
1.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
27.15%
6 месяцев
25.89%
1 год
32.91%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCF и CAFG

2026 (YTD)202520242023
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		15.16%9.56%16.30%4.47%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		27.15%0.17%6.95%5.22%

Correlation

The correlation between SMCF and CAFG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between SMCF and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMCF и CAFG

Секторы
SMCF
CAFG

Финансовые услуги

50.0%

-

Энергетика

18.2%
13.4%

Технологии

11.0%
30.8%

Промышленность

9.8%
19.3%

Здравоохранение

4.4%
18.8%

Потребительский циклический сектор

2.6%
7.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.7%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.0%

Сырьевые материалы

0.6%
2.4%

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SMCF
50.0%
CAFG

-

Энергетика

SMCF
18.2%
CAFG
13.4%

Технологии

SMCF
11.0%
CAFG
30.8%

Промышленность

SMCF
9.8%
CAFG
19.3%

Здравоохранение

SMCF
4.4%
CAFG
18.8%

Потребительский циклический сектор

SMCF
2.6%
CAFG
7.2%

Коммуникационные услуги

SMCF
1.5%
CAFG
3.7%

Потребительский защитный сектор

SMCF
1.4%
CAFG
3.0%

Сырьевые материалы

SMCF
0.6%
CAFG
2.4%

Недвижимость

SMCF
0.5%
CAFG

-

Коммунальные услуги

SMCF

-

CAFG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с AVUVCAFG с COWZCAFG с QQQ

Доходность на риск

SMCF vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCF c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCFCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.90

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.72

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

4.06

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

13.23

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCF vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCF на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAFG равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCF и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCFCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.90

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.89

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SMCF и CAFG

Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCFCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-23.66%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.13%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

0.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-5.52%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.49%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCF и CAFG

Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.49%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCFCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.61%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

12.78%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

17.40%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

19.57%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

19.57%

+0.74%

Сравнение комиссий SMCF и CAFG

SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCF и CAFG

Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности CAFG в 0.34%

ПозицияTTM202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.34%0.35%0.36%0.39%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.40%3.91%0.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCF and CAFG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAFG has higher volatility (4.61%) compared to SMCF (3.49%). In terms of maximum drawdown, SMCF dropped -28.48% vs CAFG's -23.66%.

On 1-year performance, SMCF leads with 35.72% vs 32.91% for CAFG. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 35.72% return vs 32.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

SMCF has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.34% for CAFG.

SMCF is categorized as Small Cap Value Equities, while CAFG is Small Cap Growth Equities. SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Themes and Pacer. Their fees differ too: 0.29% for SMCF and 0.59% for CAFG.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCF и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор