Сравнение SMCF с AGMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes Silver Miners ETF (AGMI).
SMCF и AGMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. AGMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMCF и AGMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCF и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.58% | 9.56% | 7.03% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 8.83% | 176.11% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCF показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 8.83%.
SMCF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -20.30%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 144.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCF и AGMI
SMCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AGMI в 0.35%.
Доходность на риск
SMCF vs. AGMI — Ранг доходности на риск
SMCF
AGMI
Сравнение SMCF c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCF | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 3.03 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.99 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.35 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 15.72 | -9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCF | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 3.03 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.79 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между SMCF и AGMI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCF и AGMI
Дивидендная доходность SMCF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности AGMI в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.67% | 3.91% | 0.61% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.07% | 4.43% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SMCF и AGMI
Максимальная просадка SMCF за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCF и AGMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCF | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.48% | -33.26% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -33.26% | +16.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -21.46% | +18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -8.18% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 9.19% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCF и AGMI
Текущая волатильность для Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) составляет 3.91%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 18.58%. Это указывает на то, что SMCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCF | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 18.58% | -14.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 42.28% | -30.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.41% | 48.18% | -24.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 43.49% | -22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 43.49% | -22.67% |