Сравнение SMBS с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
SMBS и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMBS и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBS и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.47% | 8.15% | -0.07% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SMBS показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.78%.
SMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBS и XHLF
И SMBS, и XHLF имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMBS vs. XHLF — Ранг доходности на риск
SMBS
XHLF
Сравнение SMBS c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 12.09 | -11.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 39.75 | -38.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 9.67 | -8.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 99.61 | -97.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 605.40 | -599.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 12.09 | -11.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 10.74 | -9.45 |
Корреляция
Корреляция между SMBS и XHLF составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS и XHLF
Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.82% | 4.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок SMBS и XHLF
Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBS | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -0.11% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -0.04% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | 0.00% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | 0.00% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.01% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS и XHLF
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что SMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBS | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.09% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 0.21% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 0.33% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 0.42% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 0.42% | +4.49% |