Сравнение SMBS с TLH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH).
SMBS и TLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г.. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMBS и TLH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBS и TLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.47% | 8.15% | -0.07% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.33% | 6.47% | -2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SMBS показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью -0.33%.
SMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -0.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBS и TLH
SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMBS vs. TLH — Ранг доходности на риск
SMBS
TLH
Сравнение SMBS c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS | TLH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.06 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.15 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.16 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 0.37 | +5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.06 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.28 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между SMBS и TLH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS и TLH
Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности TLH в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.82% | 4.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.37% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок SMBS и TLH
Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и TLH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBS | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -41.14% | +37.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -7.57% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -29.69% | +28.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -10.59% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 3.31% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS и TLH
Текущая волатильность для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) составляет 1.83%, в то время как у iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что SMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBS | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 3.25% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 5.40% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 9.28% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 12.69% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 11.19% | -6.28% |