Сравнение SMBS с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
SMBS и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMBS и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBS и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.47% | 8.15% | -0.07% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | -3.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SMBS показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.
SMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBS и SCHV
SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMBS vs. SCHV — Ранг доходности на риск
SMBS
SCHV
Сравнение SMBS c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.64 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.48 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 6.91 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.68 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между SMBS и SCHV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS и SCHV
Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности SCHV в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.82% | 4.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок SMBS и SCHV
Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBS | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -37.08% | +33.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -11.93% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -4.58% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -3.86% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.55% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS и SCHV
Текущая волатильность для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) составляет 1.83%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что SMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBS | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 4.13% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 8.08% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 15.42% | -10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 14.48% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 16.91% | -12.00% |