Сравнение SMBS с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SMBS и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMBS и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBS и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.47% | 8.15% | -0.07% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SMBS показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
SMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBS и SCHG
SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMBS vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SMBS
SCHG
Сравнение SMBS c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.76 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.24 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.09 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 3.71 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.76 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.79 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между SMBS и SCHG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS и SCHG
Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.82% | 4.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SMBS и SCHG
Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -34.59% | +31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -16.41% | +13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -12.51% | +10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -5.22% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 4.84% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS и SCHG
Текущая волатильность для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) составляет 1.83%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 6.77% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 12.54% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 22.45% | -17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 22.31% | -17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 21.51% | -16.60% |