PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMBS с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMBS с SCHA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, SMBS returned 6.16% vs 41.92% for SCHA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SMBS charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности SMBS и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMBS показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 20.80%.

SMBS

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.07%
1 год
6.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHA

1 день
0.85%
1 месяц
3.65%
С начала года
20.80%
6 месяцев
19.63%
1 год
41.92%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.31%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMBS и SCHA

2026 (YTD)20252024
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF		0.72%8.15%-0.07%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.80%11.60%-3.17%

Correlation

The correlation between SMBS and SCHA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SMBS:
SMBS с HIMUSMBS с VMBSSMBS с SCHISMBS с SCHHSMBS с SCCRSMBS с SPMOSMBS с SCHP
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

SMBS vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMBS
Ранг доходности на риск SMBS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMBS c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMBSSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.35

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.27

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

4.43

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

16.30

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMBS vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMBS на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMBS и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMBSSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.35

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.58

+0.60

Просадки

Сравнение просадок SMBS и SCHA

Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMBSSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-42.41%

+39.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-9.50%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-7.58%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.58%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SMBS и SCHA

Текущая волатильность для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) составляет 1.54%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что SMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMBSSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

4.81%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

12.84%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

17.96%

-13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

21.94%

-17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

22.71%

-17.86%

Сравнение комиссий SMBS и SCHA

SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMBS и SCHA

Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SCHA в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.99%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF		5.17%4.83%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMBS and SCHA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHA has higher volatility (4.81%) compared to SMBS (1.54%). In terms of maximum drawdown, SMBS dropped -3.20% vs SCHA's -42.41%.

On 1-year performance, SCHA leads with 41.92% vs 6.16% for SMBS. On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SMBS has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHA has performed better with a 41.92% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SCHA.

SMBS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 0.99% for SCHA.

SMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while SCHA is Small Cap Blend Equities. SMBS tracks Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.03% for SMBS and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMBS и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор