Сравнение SMBS с PMBS
SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) and PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Mortgage Backed Securities funds. SMBS is passively managed, while PMBS is actively managed. Over the past year, SMBS returned 6.16% vs 7.05% for PMBS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SMBS charges 0.03%/yr vs 0.71%/yr for PMBS.
Доходность
Сравнение доходности SMBS и PMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMBS показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у PMBS с доходностью 1.03%.
SMBS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMBS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMBS и PMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.72% | 8.15% | -0.07% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.03% | 8.92% | -0.03% |
Correlation
The correlation between SMBS and PMBS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between SMBS and PMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMBS vs. PMBS — Ранг доходности на риск
SMBS
PMBS
Сравнение SMBS c PMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS | PMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.39 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 8.09 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.84 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SMBS и PMBS
Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и PMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMBS | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -4.35% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.97% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.42% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -1.15% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.87% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS и PMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) имеют волатильность 1.54% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMBS | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.53% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 3.09% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 4.22% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 4.87% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 4.87% | -0.02% |
Сравнение комиссий SMBS и PMBS
SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PMBS в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS и PMBS
Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности PMBS в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.98% | 4.73% | 1.59% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 5.17% | 4.83% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SMBS and PMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SMBS has higher volatility (1.54%) compared to PMBS (1.53%). In terms of maximum drawdown, SMBS dropped -3.20% vs PMBS's -4.35%.
On 1-year performance, PMBS leads with 7.05% vs 6.16% for SMBS. On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMBS has performed better with a 7.05% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.
SMBS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 4.98% for PMBS.
They also come from different issuers: Charles Schwab and PIMCO. Their fees differ too: 0.03% for SMBS and 0.71% for PMBS.
PMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMBS и PMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор