PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMBS с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMBS с MGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, SMBS returned 6.16% vs 29.81% for MGK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SMBS charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности SMBS и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMBS показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 10.16%.

SMBS

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.07%
1 год
6.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMBS и MGK

2026 (YTD)20252024
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF		0.72%8.15%-0.07%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%20.67%2.39%

Correlation

The correlation between SMBS and MGK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Mortgage-Backed Securities ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SMBS:
SMBS с HIMUSMBS с VMBSSMBS с SCHISMBS с SCHHSMBS с SCCRSMBS с SPMOSMBS с SCHP
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

SMBS vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMBS
Ранг доходности на риск SMBS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMBS c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMBSMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.85

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.51

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.78

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

6.11

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMBS vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMBS на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMBS и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMBSMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.66

+0.52

Просадки

Сравнение просадок SMBS и MGK

Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMBSMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-47.97%

+44.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-16.85%

+14.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.30%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-7.47%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

4.89%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SMBS и MGK

Текущая волатильность для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что SMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMBSMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

4.00%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

12.36%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

16.22%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

22.62%

-17.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

21.88%

-17.03%

Сравнение комиссий SMBS и MGK

SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MGK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMBS и MGK

Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности MGK в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF		5.17%4.83%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMBS and MGK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (4.00%) compared to SMBS (1.54%). In terms of maximum drawdown, SMBS dropped -3.20% vs MGK's -47.97%.

On 1-year performance, MGK leads with 29.81% vs 6.16% for SMBS. On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SMBS has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGK has performed better with a 29.81% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for MGK.

SMBS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 0.32% for MGK.

SMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while MGK is Large Cap Growth Equities. SMBS tracks Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for SMBS and 0.05% for MGK.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMBS и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор