Сравнение SMBS с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
SMBS и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SMBS и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBS и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.47% | 8.15% | -0.07% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SMBS показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
SMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBS и JPIE
SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
SMBS vs. JPIE — Ранг доходности на риск
SMBS
JPIE
Сравнение SMBS c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.74 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.66 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.69 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.41 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 18.78 | -13.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.74 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.95 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SMBS и JPIE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS и JPIE
Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.82% | 4.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SMBS и JPIE
Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBS | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -9.96% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -1.72% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.53% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -2.17% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.31% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS и JPIE
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBS | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.87% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 1.09% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 2.11% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 3.57% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 3.57% | +1.34% |