Сравнение SMBS с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
SMBS и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMBS и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBS и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.47% | 8.15% | -0.07% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SMBS показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.22%.
SMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBS и IEF
SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMBS vs. IEF — Ранг доходности на риск
SMBS
IEF
Сравнение SMBS c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.66 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.97 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.20 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 2.98 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.66 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.51 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между SMBS и IEF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS и IEF
Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.82% | 4.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок SMBS и IEF
Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBS | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -23.93% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -3.22% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -10.96% | +9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -5.30% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.29% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS и IEF
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеют волатильность 1.83% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBS | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.91% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 3.22% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 5.35% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 7.70% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 6.63% | -1.72% |