Сравнение SMBS с FTGC
SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index, while FTGC is a Commodities fund actively managed by First Trust. SMBS is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past year, SMBS returned 5.64% vs 28.18% for FTGC. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. SMBS charges 0.03%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.
Доходность
Сравнение доходности SMBS и FTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMBS показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 18.86%.
SMBS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам SMBS и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.78% | 8.15% | -0.16% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 18.86% | 14.61% | 2.10% |
Correlation
The correlation between SMBS and FTGC is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMBS vs. FTGC — Ранг доходности на риск
SMBS
FTGC
Сравнение SMBS c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMBS | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.60 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 9.67 | -3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMBS и FTGC
Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и FTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMBS | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -59.47% | +56.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -10.87% | +8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -10.87% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -27.34% | +26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.94% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS и FTGC
Текущая волатильность для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) составляет 1.26%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что SMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMBS | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 3.07% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 13.21% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 15.70% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 15.87% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 14.71% | -9.86% |
Сравнение комиссий SMBS и FTGC
SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS и FTGC
Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности FTGC в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 16.13% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 4.83% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMBS and FTGC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTGC has higher volatility (3.07%) compared to SMBS (1.26%). In terms of maximum drawdown, SMBS dropped -3.20% vs FTGC's -59.47%.
On 1-year performance, FTGC leads with 28.18% vs 5.64% for SMBS. On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SMBS has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTGC has performed better with a 28.18% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.
FTGC has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 5.16% for SMBS.
SMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while FTGC is Commodities. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.03% for SMBS and 0.95% for FTGC.
FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMBS и FTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор