Сравнение SMBS с BBSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB).
SMBS и BBSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г.. BBSB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMBS и BBSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBS и BBSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.47% | 8.15% | -0.07% |
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.25% | 5.12% | 0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SMBS показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.25%.
SMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBS и BBSB
SMBS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BBSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMBS vs. BBSB — Ранг доходности на риск
SMBS
BBSB
Сравнение SMBS c BBSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) и Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBS | BBSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.51 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 4.05 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 4.32 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 16.72 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBS | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.51 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 2.41 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между SMBS и BBSB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBS и BBSB
Дивидендная доходность SMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности BBSB в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.82% | 4.83% | 0.50% | 0.00% |
BBSB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.93% | 3.69% | 4.84% | 3.50% |
Просадки
Сравнение просадок SMBS и BBSB
Максимальная просадка SMBS за все время составила -3.20%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBS и BBSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBS | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -1.57% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -0.86% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.48% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.31% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.22% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBS и BBSB
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что SMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBS | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.51% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 0.82% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 1.46% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 1.69% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 1.69% | +3.22% |