Сравнение SMBPX с LUNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX).

SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SMBPX и LUNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMBPX и LUNAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio	0.00%	2.92%	-0.11%	1.84%	-2.57%	-1.39%	0.77%	1.00%	-1.95%
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio	-2.05%	10.95%	8.76%	9.89%	-8.78%	10.51%	7.46%	14.09%	-5.55%

Доходность по периодам

SMBPX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 0.62%

1 год: 2.92%

3 года*: 1.35%

5 лет*: 0.11%

10 лет*: -0.09%

LUNAX

1 день: 1.57%

1 месяц: -3.51%

С начала года: -2.05%

6 месяцев: -0.72%

1 год: 9.18%

3 года*: 8.27%

5 лет*: 4.63%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saratoga Municipal Bond Portfolio

Название символа

Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio

Часто сравнивают с SMBPX:

SMBPX с SIBPX SMBPX с SLCGX SMBPX с SBMIX SMBPX с SMICX SMBPX с SPMAX SMBPX с SHPAX SMBPX с SABIX

Часто сравнивают с LUNAX:

LUNAX с SABIX LUNAX с SPMAX LUNAX с STPAX LUNAX с SAMIX LUNAX с SHPAX LUNAX с SIEPX LUNAX с SLCGX

Сравнение комиссий SMBPX и LUNAX

SMBPX берет комиссию в 3.16%, что несколько больше комиссии LUNAX в 0.99%.

SMBPX

Saratoga Municipal Bond Portfolio

LUNAX

Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SMBPX vs. LUNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMBPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LUNAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMBPX c LUNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SMBPX	LUNAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.04	1.21	-0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.37	1.79	-0.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.24	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.59	1.70	-1.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.15	6.86	-4.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMBPX vs. LUNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMBPX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LUNAX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMBPX и LUNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SMBPX	LUNAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.04	1.21	-0.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	0.63	-0.58
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.05	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.88	0.59	+0.29

Корреляция

Корреляция между SMBPX и LUNAX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMBPX и LUNAX

Дивидендная доходность SMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности LUNAX в 9.56%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio	2.69%	2.69%	1.16%	0.00%	0.00%	0.04%	0.10%	0.10%	0.36%	0.23%	4.23%	1.50%
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio	9.56%	9.36%	3.54%	2.54%	4.91%	7.81%	0.46%	3.57%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMBPX и LUNAX

Максимальная просадка SMBPX за все время составила -9.99%, что меньше максимальной просадки LUNAX в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBPX и LUNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SMBPX	LUNAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-9.99%	-18.47%	+8.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.63%	-5.41%	+1.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-6.72%	-11.78%	+5.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-9.99%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.99%	-3.93%	+0.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.47%	-2.89%	+0.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.03%	1.34%	-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SMBPX и LUNAX

Текущая волатильность для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) составляет 0.00%, в то время как у Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что SMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SMBPX	LUNAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	3.21%	-3.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.80%	5.07%	-4.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.37%	7.95%	-4.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2.20%	7.44%	-5.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	1.97%	8.77%	-6.80%

Сравнение SMBPX с LUNAX

Доходность

Сравнение доходности SMBPX и LUNAX

Сравнение доходности по годам SMBPX и LUNAX

Доходность по периодам

SMBPX

LUNAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SMBPX и LUNAX

Доходность на риск

SMBPX vs. LUNAX — Ранг доходности на риск

SMBPX

LUNAX

Сравнение SMBPX c LUNAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SMBPX vs. LUNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMBPX и LUNAX

Просадки

Сравнение просадок SMBPX и LUNAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SMBPX и LUNAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)