Сравнение SMBPX с SPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX).
SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SPMAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SMBPX и SPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBPX и SPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 0.00% | 2.92% | -0.11% | 1.84% | -2.57% | -1.39% | 0.77% | 1.00% | -2.38% | 2.12% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 1.93% | 9.76% | 17.27% | 15.52% | -11.91% | 19.87% | 9.67% | 29.93% | -16.98% | 12.86% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SMBPX уступали акциям SPMAX по среднегодовой доходности: -0.09% против 8.56% соответственно.
SMBPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- -0.09%
SPMAX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 17.09%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBPX и SPMAX
SMBPX берет комиссию в 3.16%, что несколько больше комиссии SPMAX в 2.06%.
Доходность на риск
SMBPX vs. SPMAX — Ранг доходности на риск
SMBPX
SPMAX
Сравнение SMBPX c SPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBPX | SPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.83 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.44 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 4.89 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBPX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.83 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.41 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.43 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.39 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между SMBPX и SPMAX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBPX и SPMAX
Дивидендная доходность SMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SPMAX в 32.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 2.69% | 2.69% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 0.10% | 0.36% | 0.23% | 4.23% | 1.50% |
SPMAX Saratoga Mid Capitalization Portfolio | 32.26% | 32.89% | 18.90% | 1.28% | 2.11% | 16.31% | 9.56% | 0.01% | 13.58% | 8.25% | 8.08% | 5.04% |
Просадки
Сравнение просадок SMBPX и SPMAX
Максимальная просадка SMBPX за все время составила -9.99%, что меньше максимальной просадки SPMAX в -52.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBPX и SPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBPX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.99% | -52.68% | +42.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -12.82% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.72% | -23.42% | +16.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.99% | -42.83% | +32.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -8.84% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -8.65% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.76% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBPX и SPMAX
Текущая волатильность для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) составляет 0.00%, в то время как у Saratoga Mid Capitalization Portfolio (SPMAX) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что SMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBPX | SPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 9.01% | -9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 14.73% | -13.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 21.47% | -18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 18.25% | -16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 20.19% | -18.22% |