PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMBPX с SHPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMBPX с SHPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX).

SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SMBPX и SHPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMBPX и SHPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio		0.00%2.92%-0.11%1.84%-2.57%-1.39%0.77%1.00%-2.38%2.12%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		0.66%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%11.78%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SMBPX уступали акциям SHPAX по среднегодовой доходности: -0.09% против 7.03% соответственно.

SMBPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.62%
1 год
2.92%
3 года*
1.35%
5 лет*
0.11%
10 лет*
-0.09%

SHPAX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
9.79%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.93%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Municipal Bond Portfolio

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Часто сравнивают с SMBPX:
SMBPX с SIBPXSMBPX с SLCGXSMBPX с SBMIXSMBPX с SPMAXSMBPX с SMICXSMBPX с SABIXSMBPX с SAMIX
Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBTTXSHPAX с FACDXSHPAX с FBIOX

Сравнение комиссий SMBPX и SHPAX

SMBPX берет комиссию в 3.16%, что несколько больше комиссии SHPAX в 2.90%.

SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund

Доходность на риск

SMBPX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMBPX
Ранг доходности на риск SMBPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBPX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMBPX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMBPXSHPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.86

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.28

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.89

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

5.16

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMBPX vs. SHPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMBPX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHPAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMBPX и SHPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMBPXSHPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.86

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.43

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.30

+0.58

Корреляция

Корреляция между SMBPX и SHPAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMBPX и SHPAX

Дивидендная доходность SMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SHPAX в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio		2.69%2.69%1.16%0.00%0.00%0.04%0.10%0.10%0.36%0.23%4.23%1.50%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.64%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%

Просадки

Сравнение просадок SMBPX и SHPAX

Максимальная просадка SMBPX за все время составила -9.99%, что меньше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBPX и SHPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMBPXSHPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.99%

-69.50%

+59.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-7.87%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.72%

-16.32%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.99%

-28.05%

+18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-5.31%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-28.07%

+25.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.88%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SMBPX и SHPAX

Текущая волатильность для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) составляет 0.00%, в то время как у Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что SMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMBPXSHPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.09%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

9.90%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

16.63%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

14.21%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.97%

16.57%

-14.60%