- ISIN
- US8034313036
- CUSIP
- 803431303
- Эмитент
- Saratoga
- Дата выпуска
- 1 сент. 1994 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMBPX
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Saratoga Municipal Bond Portfolio
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SMBPX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
| 2025 | 0.34% | 0.80% | -1.47% | -0.57% | 0.12% | 0.69% | -0.23% | 0.80% | 1.70% | 1.01% | 0.00% | -0.27% | 2.92% |
| 2024 | -0.23% | -0.11% | -0.11% | -0.91% | -0.46% | 1.03% | 0.80% | 0.56% | 0.67% | -1.34% | 1.13% | -1.12% | -0.11% |
| 2023 | 0.46% | -0.34% | 0.46% | -0.68% | -0.57% | 0.35% | 0.12% | -0.58% | -1.50% | -0.59% | 3.31% | 1.49% | 1.84% |
| 2022 | -0.67% | -0.23% | -0.68% | -0.45% | 0.11% | -0.11% | 0.23% | -0.57% | -0.57% | -0.12% | 0.58% | -0.11% | -2.57% |
| 2021 | 0.01% | -0.21% | 0.12% | 0.01% | -0.10% | -0.22% | 0.00% | -0.22% | -0.22% | -0.22% | -0.22% | -0.11% | -1.39% |
Метрики бенчмарка
Saratoga Municipal Bond Portfolio has an annualized alpha of 2.33%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1995.
- This fund captured 6.06% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.32%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.33%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.06%
- Участие в снижении
- -3.32%
Комиссия
Комиссия SMBPX составляет 3.16%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMBPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.38 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.69% | 2.69% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 0.10% | 0.36% | 0.23% | 4.23% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saratoga Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 9.99%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.99%окт. 2023 г. | 7y 3mo | — | 10y 28dиюль 2016 г. - сейчас | — |
-8.33%янв. 2000 г. | 11mo 24d | 7mo | 1y 6moфевр. 1999 г. - авг. 2000 г. | — |
-7.55%окт. 2008 г. | 8mo 10d | 9mo 15d | 1y 5moфевр. 2008 г. - авг. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-5.88%май 2004 г. | 2mo 2d | 4mo 12d | 6mo 14dмарт 2004 г. - сент. 2004 г. | — |
-5.72%авг. 2003 г. | 1mo 29d | 4mo 28d | 6mo 27dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| SMBPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.17% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.69% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMBPX
Добавьте Saratoga Municipal Bond Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMBPX