- ISIN
- US8034313036
- CUSIP
- 803431303
- Эмитент
- Saratoga
- Дата выпуска
- 1 сент. 1994 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции SMBPX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMBPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,009.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) показал доход в 0.00% с начала года и 3.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMBPX составила -0.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Saratoga Municipal Bond Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- -0.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SMBPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении SMBPX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 8 апр. 1996 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 2025 | 0.34% | 0.80% | -1.47% | -0.57% | 0.12% | 0.69% | -0.23% | 0.80% | 1.70% | 1.01% | 0.00% | -0.27% | 2.92% |
| 2024 | -0.23% | -0.11% | -0.11% | -0.91% | -0.46% | 1.03% | 0.80% | 0.56% | 0.67% | -1.34% | 1.13% | -1.12% | -0.11% |
| 2023 | 0.46% | -0.34% | 0.46% | -0.68% | -0.57% | 0.35% | 0.12% | -0.58% | -1.50% | -0.59% | 3.31% | 1.49% | 1.84% |
| 2022 | -0.67% | -0.23% | -0.68% | -0.45% | 0.11% | -0.11% | 0.23% | -0.57% | -0.57% | -0.12% | 0.58% | -0.11% | -2.57% |
| 2021 | 0.01% | -0.21% | 0.12% | 0.01% | -0.10% | -0.22% | -0.00% | -0.22% | -0.22% | -0.22% | -0.22% | -0.11% | -1.39% |
Метрики бенчмарка
Saratoga Municipal Bond Portfolio has an annualized alpha of 2.34%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1995.
- This fund captured 6.07% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.32%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.34%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.07%
- Участие в снижении
- -3.32%
Комиссия
Комиссия SMBPX составляет 3.16%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMBPX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMBPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.24 | 1.41 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | 2.93 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | 13.52 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.38 | $0.14 |
Дивидендный доход | 2.69% | 2.69% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 0.10% | 0.36% | 0.23% | 4.23% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saratoga Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 9.99%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Saratoga Municipal Bond Portfolio составляет 2.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2023 года2023 | -9.99%окт. 2023 г. | 7y 3mo | — | 9y 11moиюль 2016 г. - сейчас |
Откат 2000 года2000 | -8.33%янв. 2000 г. | 11mo 24d | 7mo | 1y 6moфевр. 1999 г. - авг. 2000 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -7.55%окт. 2008 г. | 8mo 10d | 9mo 15d | 1y 5moфевр. 2008 г. - авг. 2009 г. |
Откат 2004 года2004 | -5.88%май 2004 г. | 2mo 2d | 4mo 12d | 6mo 14dмарт 2004 г. - сент. 2004 г. |
Откат 2003 года2003 | -5.72%авг. 2003 г. | 1mo 29d | 4mo 28d | 6mo 27dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г. |
Показатели просадок
| SMBPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.99% | -56.78% | +46.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -9.10% | +8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.48% | -18.90% | +14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.52% | -25.43% | +18.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.99% | -33.92% | +23.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -0.74% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -10.72% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.97% | -1.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMBPX
Добавьте Saratoga Municipal Bond Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMBPX