Сравнение SMBPX с DFYGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).

SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SMBPX и DFYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMBPX и DFYGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio	0.00%	2.92%	-0.11%	1.84%	-2.57%	-1.39%	0.77%	1.00%	-2.38%	2.12%
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio	0.88%	2.16%	5.15%	5.00%	-3.02%	-0.51%	0.38%	2.20%	1.42%	0.29%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SMBPX уступали акциям DFYGX по среднегодовой доходности: -0.09% против 1.38% соответственно.

SMBPX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 0.62%

1 год: 2.92%

3 года*: 1.35%

5 лет*: 0.11%

10 лет*: -0.09%

DFYGX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.25%

С начала года: 0.88%

6 месяцев: 1.90%

1 год: 2.85%

3 года*: 3.99%

5 лет*: 1.89%

10 лет*: 1.38%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Saratoga Municipal Bond Portfolio

Название символа

DFA Two-Year Government Portfolio

Часто сравнивают с SMBPX:

SMBPX с SIBPX SMBPX с SLCGX SMBPX с SBMIX SMBPX с SPMAX SMBPX с SMICX SMBPX с SHPAX SMBPX с SABIX

Часто сравнивают с DFYGX:

DFYGX с CULAX DFYGX с PIASX DFYGX с CUSDX DFYGX с FAPGX DFYGX с PRTBX DFYGX с BBBIX DFYGX с SADIX

Сравнение комиссий SMBPX и DFYGX

SMBPX берет комиссию в 3.16%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.

SMBPX

Saratoga Municipal Bond Portfolio

DFYGX

DFA Two-Year Government Portfolio

Доходность на риск

SMBPX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMBPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFYGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMBPX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SMBPX	DFYGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.04	2.38	-1.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.37	2.73	-1.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	3.66	-2.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.59	1.91	-1.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.15	5.30	-3.15
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMBPX vs. DFYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMBPX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа DFYGX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMBPX и DFYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SMBPX	DFYGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.04	2.38	-1.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	1.56	-1.51
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.05	1.40	-1.44
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.88	1.85	-0.97

Корреляция

Корреляция между SMBPX и DFYGX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMBPX и DFYGX

Дивидендная доходность SMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности DFYGX в 2.81%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio	2.69%	2.69%	1.16%	0.00%	0.00%	0.04%	0.10%	0.10%	0.36%	0.23%	4.23%	1.50%
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio	2.81%	2.04%	4.84%	3.07%	1.14%	0.00%	0.27%	1.87%	1.82%	1.01%	0.58%	0.49%

Просадки

Сравнение просадок SMBPX и DFYGX

Максимальная просадка SMBPX за все время составила -9.99%, что больше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBPX и DFYGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SMBPX	DFYGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-9.99%	-4.46%	-5.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.63%	-1.04%	-2.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-6.72%	-4.36%	-2.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-9.99%	-4.46%	-5.53%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.99%	0.00%	-2.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.47%	-0.30%	-2.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.03%	0.38%	+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SMBPX и DFYGX

Текущая волатильность для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) составляет 0.00%, в то время как у DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что SMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SMBPX	DFYGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	0.15%	-0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.80%	0.41%	+0.39%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.37%	1.21%	+2.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2.20%	1.22%	+0.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	1.97%	0.99%	+0.98%

Сравнение SMBPX с DFYGX

Доходность

Сравнение доходности SMBPX и DFYGX

Сравнение доходности по годам SMBPX и DFYGX

Доходность по периодам

SMBPX

DFYGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SMBPX и DFYGX

Доходность на риск

SMBPX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск

SMBPX

DFYGX

Сравнение SMBPX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SMBPX vs. DFYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMBPX и DFYGX

Просадки

Сравнение просадок SMBPX и DFYGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SMBPX и DFYGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)