Сравнение SMBPX с SBMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX).
SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. SBMIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SMBPX и SBMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMBPX и SBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 0.00% | 2.92% | -0.11% | 1.84% | -2.57% | -1.39% | 0.77% | 1.00% | -1.95% |
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | -2.80% | 12.25% | 11.36% | 11.96% | -10.38% | 13.50% | 9.84% | 17.05% | -6.88% |
Доходность по периодам
SMBPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- -0.09%
SBMIX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMBPX и SBMIX
SMBPX берет комиссию в 3.16%, что несколько больше комиссии SBMIX в 0.99%.
Доходность на риск
SMBPX vs. SBMIX — Ранг доходности на риск
SMBPX
SBMIX
Сравнение SMBPX c SBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) и Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMBPX | SBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.50 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.43 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 5.89 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMBPX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.53 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.53 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SMBPX и SBMIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMBPX и SBMIX
Дивидендная доходность SMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SBMIX в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 2.69% | 2.69% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 0.10% | 0.36% | 0.23% | 4.23% | 1.50% |
SBMIX Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio | 10.41% | 10.12% | 3.70% | 1.32% | 5.93% | 8.04% | 1.35% | 3.40% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMBPX и SBMIX
Максимальная просадка SMBPX за все время составила -9.99%, что меньше максимальной просадки SBMIX в -23.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMBPX и SBMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMBPX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.99% | -23.97% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -7.40% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.72% | -14.92% | +8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -4.92% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -3.53% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.80% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMBPX и SBMIX
Текущая волатильность для Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) составляет 0.00%, в то время как у Saratoga Moderate Balanced Allocation Portfolio (SBMIX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что SMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMBPX | SBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.13% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 6.86% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 11.46% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 10.46% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 11.94% | -9.97% |