PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMB с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMB с SMHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMB (VanEck Short Muni ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg AMT-Free Short Continuous, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, SMB returned 3.87% vs 131.85% for SMHX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SMB charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.

Доходность

Сравнение доходности SMB и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Short Muni ETF (SMB) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMB показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 74.81%.

SMB

1 день
0.06%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.87%
3 года*
3.58%
5 лет*
1.19%
10 лет*
1.55%

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMB и SMHX

2026 (YTD)20252024
SMB
VanEck Short Muni ETF		0.61%4.61%0.16%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%

Correlation

The correlation between SMB and SMHX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Short Muni ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SMB:
SMB с SUBSMB с VTESSMB с SMHSMB с ITBSMB с QQQSMB с VTEBSMB с HYD
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP

Доходность на риск

SMB vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMB
Ранг доходности на риск SMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMB c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Short Muni ETF (SMB) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMBSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
4.06

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
4.32

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.56

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

7.78

-4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

21.87

-12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMB vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMB на текущий момент составляет 2.37, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMB и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMBSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

4.06

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.89

-1.46

Просадки

Сравнение просадок SMB и SMHX

Максимальная просадка SMB за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMB и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMBSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-38.53%

+25.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-17.06%

+15.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-2.03%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-7.32%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

6.05%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SMB и SMHX

Текущая волатильность для VanEck Short Muni ETF (SMB) составляет 0.42%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что SMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMBSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

12.19%

-11.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

25.18%

-23.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

32.71%

-31.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

39.96%

-37.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

39.96%

-35.70%

Сравнение комиссий SMB и SMHX

SMB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMHX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMB и SMHX

Дивидендная доходность SMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SMHX в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMB
VanEck Short Muni ETF		2.69%2.63%2.38%1.83%1.32%1.24%1.50%1.58%1.49%1.23%1.12%1.13%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMB and SMHX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHX has higher volatility (12.19%) compared to SMB (0.42%). In terms of maximum drawdown, SMB dropped -12.64% vs SMHX's -38.53%.

On 1-year performance, SMHX leads with 131.85% vs 3.87% for SMB. On fees, SMB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMB has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 131.85% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SMHX.

SMB has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.01% for SMHX.

SMB is categorized as Municipal Bonds, while SMHX is Semiconductors. SMB tracks Bloomberg AMT-Free Short Continuous, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.20% for SMB and 0.35% for SMHX.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMB и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор