PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAY с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAY с QMAR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMAY (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - SMAY is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, SMAY returned 10.07%/yr vs 16.08%/yr for QMAR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.90% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMAY и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMAY показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 11.34%.

SMAY

1 день
-1.69%
1 месяц
1.06%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.31%
1 год
17.21%
3 года*
10.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-1.50%
1 месяц
0.28%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.13%
1 год
21.87%
3 года*
16.08%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMAY и QMAR

2026 (YTD)202520242023
SMAY
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May		5.63%4.75%12.60%8.94%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		11.34%10.89%16.11%11.68%

Correlation

The correlation between SMAY and QMAR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.58

The correlation between SMAY and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMAY и QMAR

Секторы
SMAY
QMAR

Промышленность

17.5%
2.8%

Технологии

16.9%
54.2%

Здравоохранение

16.5%
4.2%

Финансовые услуги

15.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.2%

Недвижимость

6.2%
0.1%

Энергетика

6.2%
0.6%

Сырьевые материалы

4.8%
1.2%

Коммунальные услуги

2.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
15.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
7.6%

Промышленность

SMAY
17.5%
QMAR
2.8%

Технологии

SMAY
16.9%
QMAR
54.2%

Здравоохранение

SMAY
16.5%
QMAR
4.2%

Финансовые услуги

SMAY
15.9%
QMAR
0.2%

Потребительский циклический сектор

SMAY
8.4%
QMAR
12.2%

Недвижимость

SMAY
6.2%
QMAR
0.1%

Энергетика

SMAY
6.2%
QMAR
0.6%

Сырьевые материалы

SMAY
4.8%
QMAR
1.2%

Коммунальные услуги

SMAY
2.9%
QMAR
1.4%

Коммуникационные услуги

SMAY
2.5%
QMAR
15.5%

Потребительский защитный сектор

SMAY
2.4%
QMAR
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с SMAY:
SMAY с CPSPSMAY с PMAPSMAY с CAOSSMAY с DBOSMAY с IGLDSMAY с KNGSMAY с MMAX
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

SMAY vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAY
Ранг доходности на риск SMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAY c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAYQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.51

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
5.28

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.84

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

6.84

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.19

47.96

-24.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAY vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAY на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAY и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAYQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.51

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.88

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SMAY и QMAR

Максимальная просадка SMAY за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAY и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAYQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-19.83%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-3.21%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.44%

-15.91%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.70%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-3.28%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.46%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAY и QMAR

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что SMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAYQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

1.95%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

5.11%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

6.28%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

13.98%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

13.86%

-3.64%

Сравнение комиссий SMAY и QMAR

И SMAY, и QMAR имеют комиссию равную 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAY и QMAR

Ни SMAY, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMAY and QMAR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMAY has higher volatility (2.81%) compared to QMAR (1.95%). In terms of maximum drawdown, SMAY dropped -14.44% vs QMAR's -19.83%.

On 3-year performance, QMAR leads with 16.08% vs 10.07% for SMAY. Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QMAR has performed better with a 16.08% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMAY and QMAR have the same expense ratio: 0.90% per year.

SMAY and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SMAY is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAY и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор