PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAY с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAY с QCLN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMAY (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - SMAY is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. SMAY is actively managed, while QCLN is passively managed. Over the past 3 years, SMAY returned 10.07%/yr vs 7.73%/yr for QCLN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMAY charges 0.90%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности SMAY и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMAY показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 37.69%.

SMAY

1 день
-1.69%
1 месяц
1.06%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.31%
1 год
17.21%
3 года*
10.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
-9.41%
1 месяц
1.77%
С начала года
37.69%
6 месяцев
32.56%
1 год
100.12%
3 года*
7.73%
5 лет*
0.04%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMAY и QCLN

2026 (YTD)202520242023
SMAY
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May		5.63%4.75%12.60%8.94%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		37.69%31.81%-18.86%-11.91%

Correlation

The correlation between SMAY and QCLN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.70

The correlation between SMAY and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMAY и QCLN

Секторы
SMAY
QCLN

Промышленность

17.5%
30.2%

Технологии

16.9%
20.8%

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.9%
1.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.4%

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

6.2%
13.2%

Сырьевые материалы

4.8%
9.4%

Коммунальные услуги

2.9%
13.2%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

SMAY
17.5%
QCLN
30.2%

Технологии

SMAY
16.9%
QCLN
20.8%

Здравоохранение

SMAY
16.5%
QCLN

-

Финансовые услуги

SMAY
15.9%
QCLN
1.9%

Потребительский циклический сектор

SMAY
8.4%
QCLN
9.4%

Недвижимость

SMAY
6.2%
QCLN

-

Энергетика

SMAY
6.2%
QCLN
13.2%

Сырьевые материалы

SMAY
4.8%
QCLN
9.4%

Коммунальные услуги

SMAY
2.9%
QCLN
13.2%

Коммуникационные услуги

SMAY
2.5%
QCLN

-

Потребительский защитный сектор

SMAY
2.4%
QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с SMAY:
SMAY с CPSPSMAY с PMAPSMAY с CAOSSMAY с DBOSMAY с IGLDSMAY с KNGSMAY с MMAX
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

SMAY vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAY
Ранг доходности на риск SMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAY c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAYQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.80

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.17

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

6.35

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.19

21.67

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAY vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAY на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAY и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAYQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.80

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.19

+0.86

Просадки

Сравнение просадок SMAY и QCLN

Максимальная просадка SMAY за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAY и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAYQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-76.18%

+61.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-15.86%

+12.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.44%

-56.08%

+41.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-28.87%

+27.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-43.44%

+40.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

4.64%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAY и QCLN

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) составляет 2.81%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что SMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAYQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

16.35%

-13.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

27.94%

-23.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

36.02%

-28.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

38.18%

-27.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

35.03%

-24.81%

Сравнение комиссий SMAY и QCLN

SMAY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAY и QCLN

SMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
SMAY
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMAY and QCLN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (16.35%) compared to SMAY (2.81%). In terms of maximum drawdown, SMAY dropped -14.44% vs QCLN's -76.18%.

On 3-year performance, SMAY leads with 10.07% vs 7.73% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SMAY has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMAY has performed better with a 10.07% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for SMAY.

QCLN has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for SMAY.

SMAY is categorized as Defined Outcome, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.90% for SMAY and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAY и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор