Сравнение SMAY с KNG
SMAY (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - SMAY is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. SMAY is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 3 years, SMAY returned 10.83%/yr vs 7.47%/yr for KNG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMAY charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности SMAY и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMAY показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 7.86%.
SMAY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.82%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 7.86%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMAY и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 9.11% | 4.75% | 12.60% | 9.21% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 7.86% | 6.63% | 5.99% | 5.53% |
Correlation
The correlation between SMAY and KNG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2023 г. | 0.64 |
The correlation between SMAY and KNG shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMAY vs. KNG — Ранг доходности на риск
SMAY
KNG
Сравнение SMAY c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMAY | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.19 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.94 | 1.29 | +4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.79 | 3.24 | +20.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMAY и KNG
Максимальная просадка SMAY за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAY и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMAY | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -35.12% | +20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -8.61% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.44% | -14.24% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.68% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -4.12% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 3.42% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAY и KNG
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеют волатильность 3.27% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMAY | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.16% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 7.73% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 10.41% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 13.59% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 17.14% | -6.95% |
Сравнение комиссий SMAY и KNG
SMAY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAY и KNG
SMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.27% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMAY and KNG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMAY has higher volatility (3.27%) compared to KNG (3.16%). In terms of maximum drawdown, SMAY dropped -14.44% vs KNG's -35.12%.
On 3-year performance, SMAY leads with 10.83% vs 7.47% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SMAY has performed better with a 10.83% return vs 7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for SMAY.
KNG has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.00% for SMAY.
SMAY is categorized as Defined Outcome, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.90% for SMAY and 0.75% for KNG.
SMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMAY и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор