PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAY с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAY с KNG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMAY (FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - SMAY is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. SMAY is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 3 years, SMAY returned 10.07%/yr vs 7.72%/yr for KNG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMAY charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности SMAY и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMAY показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.81%.

SMAY

1 день
-1.69%
1 месяц
1.06%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.31%
1 год
17.21%
3 года*
10.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

KNG

1 день
0.65%
1 месяц
1.16%
С начала года
3.81%
6 месяцев
4.06%
1 год
9.82%
3 года*
7.72%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMAY и KNG

2026 (YTD)202520242023
SMAY
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May		5.63%4.75%12.60%8.94%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.81%6.63%5.99%6.00%

Correlation

The correlation between SMAY and KNG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.65

The correlation between SMAY and KNG shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMAY и KNG

Секторы
SMAY
KNG

Промышленность

17.5%
20.3%

Технологии

16.9%
4.3%

Здравоохранение

16.5%
10.1%

Финансовые услуги

15.9%
12.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.5%

Недвижимость

6.2%
4.4%

Энергетика

6.2%
3.0%

Сырьевые материалы

4.8%
10.2%

Коммунальные услуги

2.9%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%
23.5%

Промышленность

SMAY
17.5%
KNG
20.3%

Технологии

SMAY
16.9%
KNG
4.3%

Здравоохранение

SMAY
16.5%
KNG
10.1%

Финансовые услуги

SMAY
15.9%
KNG
12.7%

Потребительский циклический сектор

SMAY
8.4%
KNG
5.5%

Недвижимость

SMAY
6.2%
KNG
4.4%

Энергетика

SMAY
6.2%
KNG
3.0%

Сырьевые материалы

SMAY
4.8%
KNG
10.2%

Коммунальные услуги

SMAY
2.9%
KNG
6.1%

Коммуникационные услуги

SMAY
2.5%
KNG

-

Потребительский защитный сектор

SMAY
2.4%
KNG
23.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с SMAY:
SMAY с CPSPSMAY с DBOSMAY с IGLDSMAY с PMAPSMAY с AIRRSMAY с CAOSSMAY с JULB
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

SMAY vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAY
Ранг доходности на риск SMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAY c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAYKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.96

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.48

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.17

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

1.15

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.19

2.95

+20.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAY vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAY на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAY и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAYKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.96

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.50

+0.54

Просадки

Сравнение просадок SMAY и KNG

Максимальная просадка SMAY за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAY и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAYKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-35.12%

+20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-8.61%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.44%

-14.24%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-4.41%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-4.13%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

3.34%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAY и KNG

FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May (SMAY) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAYKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.33%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

7.45%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

10.24%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

13.60%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

17.18%

-6.96%

Сравнение комиссий SMAY и KNG

SMAY берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAY и KNG

SMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.54%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%
SMAY
FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMAY and KNG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMAY has higher volatility (2.81%) compared to KNG (2.33%). In terms of maximum drawdown, SMAY dropped -14.44% vs KNG's -35.12%.

On 3-year performance, SMAY leads with 10.07% vs 7.72% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMAY has performed better with a 10.07% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for SMAY.

KNG has the higher dividend yield at 8.54%, compared with 0.00% for SMAY.

SMAY is categorized as Defined Outcome, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.90% for SMAY and 0.75% for KNG.

SMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAY и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор