PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX с ZFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

SMAX и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX и ZFEB

2026 (YTD)2025
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		-0.28%7.08%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%

Доходность по периодам

SMAX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с IVVSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYSSMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с BTC-USD
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с MAXJZFEB с ZOCT

Сравнение комиссий SMAX и ZFEB

SMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZFEB в 0.79%.

ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Доходность на риск

SMAX vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAXZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.45

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

3.59

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

4.21

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.21

19.06

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZFEB равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAXZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.45

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.75

-0.21

Корреляция

Корреляция между SMAX и ZFEB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX и ZFEB

Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как ZFEB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.98%0.98%0.27%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMAX и ZFEB

Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAXZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.90%

-3.00%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-1.56%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.84%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-0.40%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.38%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX и ZFEB

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что SMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAXZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.95%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

1.66%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

2.87%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

3.01%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

3.01%

+0.79%