PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAX с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - SMAX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. SMAX is actively managed, while SLV is passively managed. Over the past year, SMAX returned 9.17% vs 110.59% for SLV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SMAX и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMAX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 2.78%.

SMAX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.09%
С начала года
3.09%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMAX и SLV

2026 (YTD)20252024
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		3.09%8.01%1.02%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%-7.87%

Correlation

The correlation between SMAX and SLV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с IVVSMAX с QQQHSMAX с VGTSMAX с JEPISMAX с HYS
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

SMAX vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAXSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
1.89

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.32
2.07

+3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.35

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

2.62

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.11

5.64

+20.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAXSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

1.89

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.25

+1.76

Просадки

Сравнение просадок SMAX и SLV

Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAXSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.90%

-76.28%

+72.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-42.45%

+40.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-37.30%

+37.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-44.67%

+44.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

19.67%

-19.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX и SLV

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 0.38%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAXSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

16.30%

-15.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

58.31%

-56.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

58.90%

-56.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

36.15%

-32.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.67%

31.84%

-28.17%

Сравнение комиссий SMAX и SLV

И SMAX, и SLV имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX и SLV

Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.95%0.98%0.27%

Часто задаваемые вопросы

SMAX and SLV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to SMAX (0.38%). In terms of maximum drawdown, SMAX dropped -3.90% vs SLV's -76.28%.

On 1-year performance, SLV leads with 110.59% vs 9.17% for SMAX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SMAX has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLV has performed better with a 110.59% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMAX and SLV have the same expense ratio: 0.50% per year.

SMAX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for SLV.

SMAX is categorized as Defined Outcome, while SLV is Silver.

SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAX и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор