Сравнение SMAX с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и iShares Silver Trust (SLV).
SMAX и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SMAX и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMAX и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.28% | 8.01% | 1.02% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | -7.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SMAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.
SMAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMAX и SLV
И SMAX, и SLV имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
SMAX vs. SLV — Ранг доходности на риск
SMAX
SLV
Сравнение SMAX c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAX | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.16 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.23 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.82 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.21 | 8.70 | +8.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAX | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.16 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.25 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между SMAX и SLV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX и SLV
Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMAX и SLV
Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMAX | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -76.28% | +72.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -42.45% | +40.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -35.47% | +34.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -44.76% | +44.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 13.77% | -13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX и SLV
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 1.31%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMAX | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 16.96% | -15.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 57.27% | -55.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 57.07% | -53.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 35.27% | -31.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 31.35% | -27.55% |