Сравнение SMAX с PSCW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW).
SMAX и PSCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SMAX и PSCW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMAX и PSCW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.28% | 8.01% | 1.02% |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 1.80% | 6.56% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, SMAX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PSCW с доходностью 1.80%.
SMAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMAX и PSCW
SMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSCW в 0.61%.
Доходность на риск
SMAX vs. PSCW — Ранг доходности на риск
SMAX
PSCW
Сравнение SMAX c PSCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAX | PSCW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.51 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 2.28 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.44 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.97 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.21 | 13.10 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAX | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.51 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.85 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между SMAX и PSCW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX и PSCW
Дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как PSCW не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMAX и PSCW
Максимальная просадка SMAX за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX и PSCW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMAX | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.90% | -11.89% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -6.16% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.11% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -2.25% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.93% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX и PSCW
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) составляет 1.31%, в то время как у Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что SMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMAX | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.43% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 2.50% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 8.01% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 7.69% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 7.69% | -3.89% |