PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAX.TO с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. SMAX.TO is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, SMAX.TO returned 44.79% vs 43.87% for QQQM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMAX.TO торгуется в CAD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность 18.74%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 22.94%.

SMAX.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.59%
1 год
44.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
0.00%
1 месяц
11.49%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.34%
1 год
43.87%
3 года*
30.30%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и QQQM

2026 (YTD)202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		18.74%18.64%40.16%7.98%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		22.39%15.31%36.48%14.51%

Correlation

The correlation between SMAX.TO and QQQM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.80

The correlation between SMAX.TO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMAX.TO и QQQM

Секторы
SMAX.TO
QQQM

Технологии

33.6%
53.8%

Коммуникационные услуги

11.9%
15.8%

Финансовые услуги

11.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
12.3%

Промышленность

8.1%
2.8%

Здравоохранение

7.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.7%

Недвижимость

4.0%
0.1%

Коммунальные услуги

3.9%
1.4%

Сырьевые материалы

3.8%
1.1%

Энергетика

3.6%
0.6%

Технологии

SMAX.TO
33.6%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

SMAX.TO
11.9%
QQQM
15.8%

Финансовые услуги

SMAX.TO
11.5%
QQQM
0.2%

Потребительский циклический сектор

SMAX.TO
8.3%
QQQM
12.3%

Промышленность

SMAX.TO
8.1%
QQQM
2.8%

Здравоохранение

SMAX.TO
7.4%
QQQM
4.2%

Потребительский защитный сектор

SMAX.TO
4.0%
QQQM
7.7%

Недвижимость

SMAX.TO
4.0%
QQQM
0.1%

Коммунальные услуги

SMAX.TO
3.9%
QQQM
1.4%

Сырьевые материалы

SMAX.TO
3.8%
QQQM
1.1%

Энергетика

SMAX.TO
3.6%
QQQM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

SMAX.TO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAX.TOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
2.83

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
3.66

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.50

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.01

3.59

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.02

11.46

+14.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX.TO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 3.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAX.TOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

2.83

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.97

+1.35

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и QQQM

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки QQQM в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAX.TOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-31.71%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-12.27%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-7.58%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.84%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и QQQM

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAX.TOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.39%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

11.78%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

15.60%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

20.57%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

20.47%

-5.86%

Сравнение комиссий SMAX.TO и QQQM

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и QQQM

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		13.37%14.67%13.88%2.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMAX.TO and QQQM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for SMAX.TO.

SMAX.TO is categorized as Derivative Income, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for SMAX.TO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAX.TO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор