PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с OEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAX.TO с OEF

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - SMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. SMAX.TO is actively managed, while OEF is passively managed. Over the past year, SMAX.TO returned 29.79% vs 22.36% for OEF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for OEF.

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SMAX.TO торгуется в CAD, в то время как OEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OEF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 10.03%.

SMAX.TO

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
12.43%
С начала года
15.23%
1 год
29.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OEF

1 день
-1.29%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
8.45%
С начала года
10.03%
1 год
22.36%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.82%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и OEF

2026 (YTD)202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		15.23%13.56%34.57%6.14%
OEF
iShares S&P 100 ETF		10.03%14.33%41.81%9.23%

Correlation

The correlation between SMAX.TO and OEF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.74

The correlation between SMAX.TO and OEF has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

iShares S&P 100 ETF

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с OEF:
OEF с SPYOEF с VOOOEF с QQQOEF с IOOOEF с SCHGOEF с SCHDOEF с ESGV

Доходность на риск

SMAX.TO vs. OEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг доходности на риск OEF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMAX.TOOEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.64

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.31

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

1.98

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

6.86

+6.89

SMAX.TO vs. OEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа OEF равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и OEF

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки OEF в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и OEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAX.TOOEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-44.36%

+25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-11.34%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-2.46%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-8.43%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.26%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и OEF

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) составляет 3.74%, в то время как у iShares S&P 100 ETF (OEF) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAX.TOOEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.98%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

11.01%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

13.67%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

18.71%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

19.51%

-4.91%

Сравнение комиссий SMAX.TO и OEF

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и OEF

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности OEF в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OEF
iShares S&P 100 ETF		0.88%0.81%1.03%1.19%1.55%1.06%1.43%1.87%2.09%1.81%2.07%2.11%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		10.00%10.50%10.11%1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMAX.TO and OEF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for SMAX.TO.

SMAX.TO is categorized as Derivative Income, while OEF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and iShares. Their fees differ too: 0.65% for SMAX.TO and 0.20% for OEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAX.TO и OEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор