Сравнение SLYV с USML.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L).
SLYV и USML.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. USML.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLYV и USML.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLYV и USML.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.44% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | -11.08% | 30.57% | 2.68% | 5.98% |
USML.L Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 1.05% | 6.56% | 7.78% | 17.52% | -15.95% | 26.49% | 11.11% | 5.73% |
Доходность по периодам
С начала года, SLYV показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у USML.L с доходностью 1.05%.
SLYV
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.46%
USML.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYV и USML.L
SLYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USML.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SLYV vs. USML.L — Ранг доходности на риск
SLYV
USML.L
Сравнение SLYV c USML.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLYV | USML.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.45 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 5.02 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLYV | USML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SLYV и USML.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYV и USML.L
Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как USML.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.01% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
USML.L Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SLYV и USML.L
Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки USML.L в -42.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и USML.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLYV | USML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -42.69% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -14.79% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -29.02% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -7.45% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -10.10% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.68% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLYV и USML.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) составляет 5.43%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что SLYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLYV | USML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.03% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 11.61% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 20.21% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 21.23% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 23.95% | +0.02% |