PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYV с MDYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYV с MDYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) and MDYV (SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while MDYV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYV returned 10.18%/yr vs 10.40%/yr for MDYV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и MDYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у MDYV с доходностью 9.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLYV имеют среднегодовую доходность 10.18%, а акции MDYV немного впереди с 10.40%.

SLYV

1 день
-1.18%
1 месяц
2.30%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.70%
1 год
37.01%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.18%

MDYV

1 день
-0.38%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.24%
1 год
20.68%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.48%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYV и MDYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		15.25%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		9.04%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%

Correlation

The correlation between SLYV and MDYV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.86

The correlation between SLYV and MDYV shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SLYV и MDYV

Секторы
SLYV
MDYV

Финансовые услуги

19.8%
21.8%

Потребительский циклический сектор

15.9%
13.5%

Промышленность

11.6%
18.8%

Технологии

11.3%
9.3%

Недвижимость

8.7%
9.6%

Энергетика

7.6%
7.4%

Здравоохранение

7.5%
3.5%

Сырьевые материалы

7.1%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.5%

Коммунальные услуги

2.2%
4.2%

Финансовые услуги

SLYV
19.8%
MDYV
21.8%

Потребительский циклический сектор

SLYV
15.9%
MDYV
13.5%

Промышленность

SLYV
11.6%
MDYV
18.8%

Технологии

SLYV
11.3%
MDYV
9.3%

Недвижимость

SLYV
8.7%
MDYV
9.6%

Энергетика

SLYV
7.6%
MDYV
7.4%

Здравоохранение

SLYV
7.5%
MDYV
3.5%

Сырьевые материалы

SLYV
7.1%
MDYV
6.0%

Коммуникационные услуги

SLYV
4.4%
MDYV
0.5%

Потребительский защитный сектор

SLYV
3.8%
MDYV
5.5%

Коммунальные услуги

SLYV
2.2%
MDYV
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM
Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с IVOVMDYV с AAPLMDYV с IMCVMDYV с XMVMMDYV с VFINXMDYV с FNK

Доходность на риск

SLYV vs. MDYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c MDYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYVMDYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.37

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.07

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

1.97

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

6.78

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYV vs. MDYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа MDYV равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и MDYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYVMDYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.37

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SLYV и MDYV

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке MDYV в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и MDYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYVMDYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-60.71%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-10.53%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.68%

-22.58%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-22.58%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-45.90%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.38%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-8.62%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.06%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и MDYV

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SLYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYVMDYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.93%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.56%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

15.25%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

19.50%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

21.90%

+2.06%

Сравнение комиссий SLYV и MDYV

И SLYV, и MDYV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и MDYV

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности MDYV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.73%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.82%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SLYV and MDYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLYV has higher volatility (4.42%) compared to MDYV (3.93%). In terms of maximum drawdown, SLYV dropped -61.15% vs MDYV's -60.71%.

On 10-year performance, MDYV leads with 10.40% vs 10.18% for SLYV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, MDYV has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDYV has performed better with a 10.40% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYV and MDYV have the same expense ratio: 0.15% per year.

SLYV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.73% for MDYV.

SLYV is categorized as Small Cap Value Equities, while MDYV is Mid Cap Value Equities. SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while MDYV tracks S&P MidCap 400 Value Index.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYV и MDYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор