Сравнение SLYV с MDYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV).
SLYV и MDYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. MDYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLYV и MDYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLYV и MDYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.44% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | -11.08% | 30.57% | 2.68% | 24.26% | -12.77% | 11.74% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.05% | 7.45% | 11.48% | 15.35% | -7.19% | 30.51% | 3.68% | 25.89% | -11.95% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SLYV показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у MDYV с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции SLYV уступали акциям MDYV по среднегодовой доходности: 9.46% против 9.95% соответственно.
SLYV
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.46%
MDYV
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYV и MDYV
И SLYV, и MDYV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SLYV vs. MDYV — Ранг доходности на риск
SLYV
MDYV
Сравнение SLYV c MDYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLYV | MDYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.62 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.01 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.91 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 3.42 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLYV | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.62 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SLYV и MDYV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYV и MDYV
Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности MDYV в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.01% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
MDYV SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | 1.86% | 1.72% | 1.89% | 1.59% | 1.90% | 1.74% | 1.69% | 1.83% | 2.28% | 2.48% | 1.83% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок SLYV и MDYV
Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке MDYV в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и MDYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLYV | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -60.71% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -14.55% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -22.58% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.73% | -45.90% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -7.55% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -8.68% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.86% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLYV и MDYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) имеют волатильность 5.43% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLYV | MDYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.35% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 11.43% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 20.68% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 19.57% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.97% | 21.90% | +2.07% |