PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYV с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLYV с ISCV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV).

SLYV и ISCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SLYV и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLYV и ISCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		4.44%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.87%10.38%9.31%16.55%-10.58%29.15%0.86%19.51%-17.39%8.59%

Доходность по периодам

С начала года, SLYV показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у ISCV с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции SLYV превзошли акции ISCV по среднегодовой доходности: 9.46% против 8.16% соответственно.

SLYV

1 день
2.14%
1 месяц
-3.30%
С начала года
4.44%
6 месяцев
7.85%
1 год
23.27%
3 года*
9.97%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.46%

ISCV

1 день
2.45%
1 месяц
-4.55%
С начала года
1.87%
6 месяцев
5.45%
1 год
19.73%
3 года*
12.43%
5 лет*
6.29%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с SLYGSLYV с AVUVSLYV с VOOSLYV с SPYSLYV с VBRSLYV с VIOVSLYV с IWM
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с VTIISCV с SCHDISCV с ASVIX

Сравнение комиссий SLYV и ISCV

SLYV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Доходность на риск

SLYV vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYV c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYVISCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.91

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

5.42

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYV vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYV на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCV равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYV и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYVISCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.91

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.30

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.10

Корреляция

Корреляция между SLYV и ISCV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYV и ISCV

Дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что сопоставимо с доходностью ISCV в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		2.01%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.03%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Просадки

Сравнение просадок SLYV и ISCV

Максимальная просадка SLYV за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYV и ISCV.

Загрузка...

Показатели просадок

SLYVISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-63.14%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-14.70%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-25.35%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

-51.56%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-6.18%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-9.20%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.69%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYV и ISCV

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) имеют волатильность 5.43% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLYVISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.40%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

12.01%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

21.81%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

20.96%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

23.32%

+0.65%