Сравнение SLYG с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
SLYG и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLYG и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLYG и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 3.73% | 5.20% | 9.38% | 17.27% | -21.26% | 22.42% | 19.48% | 20.97% | -4.20% | 14.62% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SLYG показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции SLYG превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 10.00% против 6.57% соответственно.
SLYG
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 10.00%
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLYG и PBW
SLYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
SLYG vs. PBW — Ранг доходности на риск
SLYG
PBW
Сравнение SLYG c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLYG | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.37 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.88 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.83 | -3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 13.26 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLYG | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.37 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.44 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.07 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между SLYG и PBW составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLYG и PBW
Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 0.79% | 0.86% | 1.22% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок SLYG и PBW
Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.15%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLYG | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.15% | -89.02% | +26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -21.24% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.18% | -84.98% | +55.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -89.02% | +47.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -73.91% | +68.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -62.86% | +48.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 7.74% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLYG и PBW
Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) составляет 7.20%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что SLYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLYG | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 11.75% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 31.89% | -18.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 42.80% | -20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 42.93% | -21.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 38.48% | -15.77% |