PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLYG с FYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLYG с FYC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLYG (SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF) and FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Small Cap Growth Equities funds - SLYG tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index while FYC tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLYG returned 10.87%/yr vs 14.42%/yr for FYC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SLYG charges 0.15%/yr vs 0.71%/yr for FYC.

Доходность

Сравнение доходности SLYG и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLYG показывает доходность 16.95%, что значительно ниже, чем у FYC с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции SLYG уступали акциям FYC по среднегодовой доходности: 10.87% против 14.42% соответственно.

SLYG

1 день
1.25%
1 месяц
0.60%
С начала года
16.95%
6 месяцев
14.97%
1 год
28.13%
3 года*
15.87%
5 лет*
5.76%
10 лет*
10.87%

FYC

1 день
1.90%
1 месяц
3.46%
С начала года
22.29%
6 месяцев
21.43%
1 год
56.62%
3 года*
27.27%
5 лет*
10.89%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLYG и FYC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		16.95%5.20%9.38%17.27%-21.26%22.42%19.48%20.97%-4.20%14.62%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		22.29%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%

Correlation

The correlation between SLYG and FYC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.91

The correlation between SLYG and FYC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLYG и FYC

Секторы
SLYG
FYC

Технологии

20.1%
13.7%

Промышленность

19.5%
13.4%

Здравоохранение

14.4%
27.9%

Финансовые услуги

13.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.9%

Недвижимость

6.4%
8.4%

Энергетика

5.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.8%

Сырьевые материалы

2.8%
3.4%

Коммунальные услуги

1.9%
1.5%

Технологии

SLYG
20.1%
FYC
13.7%

Промышленность

SLYG
19.5%
FYC
13.4%

Здравоохранение

SLYG
14.4%
FYC
27.9%

Финансовые услуги

SLYG
13.9%
FYC
10.3%

Потребительский циклический сектор

SLYG
10.4%
FYC
9.9%

Недвижимость

SLYG
6.4%
FYC
8.4%

Энергетика

SLYG
5.1%
FYC
3.4%

Коммуникационные услуги

SLYG
2.8%
FYC
3.4%

Потребительский защитный сектор

SLYG
2.8%
FYC
3.8%

Сырьевые материалы

SLYG
2.8%
FYC
3.4%

Коммунальные услуги

SLYG
1.9%
FYC
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SLYG:
SLYG с SLYVSLYG с VBKSLYG с IWOSLYG с IJTSLYG с VIOGSLYG с IJRSLYG с XSMO
Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBFYC с VBKFYC с IJRFYC с VIOG

Доходность на риск

SLYG vs. FYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLYG
Ранг доходности на риск SLYG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLYG c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLYGFYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.70

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.61

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.43

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

19.76

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLYG vs. FYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLYG на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа FYC равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLYG и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLYGFYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.70

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.54

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SLYG и FYC

Максимальная просадка SLYG за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLYG и FYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLYGFYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.15%

-47.85%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-10.48%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-27.79%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-35.37%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-47.85%

+5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-9.65%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.87%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SLYG и FYC

Текущая волатильность для SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) составляет 4.47%, в то время как у First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что SLYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLYGFYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.60%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

15.08%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

21.09%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

23.63%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

24.57%

-1.83%

Сравнение комиссий SLYG и FYC

SLYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FYC в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLYG и FYC

Дивидендная доходность SLYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности FYC в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		0.70%0.86%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%

Часто задаваемые вопросы

SLYG and FYC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYC has higher volatility (5.60%) compared to SLYG (4.47%). In terms of maximum drawdown, SLYG dropped -62.15% vs FYC's -47.85%.

On 10-year performance, FYC leads with 14.42% vs 10.87% for SLYG. On fees, SLYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SLYG has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYC has performed better with a 14.42% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

SLYG has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.07% for FYC.

SLYG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for SLYG and 0.71% for FYC.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLYG и FYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор