PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLX с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLX с SIXS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SLX (VanEck Vectors Steel ETF) and SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - SLX is a Materials fund tracking the NYSE Arca Steel Index, while SIXS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts. SLX is passively managed, while SIXS is actively managed. Over the past 5 years, SLX returned 14.47%/yr vs 4.95%/yr for SIXS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLX charges 0.56%/yr vs 1.00%/yr for SIXS.

Доходность

Сравнение доходности SLX и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у SIXS с доходностью 14.06%.

SLX

1 день
-1.57%
1 месяц
-6.08%
С начала года
18.05%
6 месяцев
17.21%
1 год
56.97%
3 года*
20.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
18.64%

SIXS

1 день
1.72%
1 месяц
6.04%
С начала года
14.06%
6 месяцев
12.36%
1 год
24.81%
3 года*
13.71%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLX и SIXS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		18.05%47.45%-17.94%31.25%14.28%27.69%86.34%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		14.06%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%44.24%

Correlation

The correlation between SLX and SIXS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.63

Over the past year, the correlation between SLX and SIXS has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SLX и SIXS

Секторы
SLX
SIXS

Сырьевые материалы

93.2%
4.7%

Энергетика

3.5%
1.3%

Промышленность

3.3%
8.7%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

17.0%

Потребительский защитный сектор

-

13.0%

Финансовые услуги

-

12.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Недвижимость

-

11.7%

Технологии

-

7.6%

Коммунальные услуги

-

10.1%

Сырьевые материалы

SLX
93.2%
SIXS
4.7%

Энергетика

SLX
3.5%
SIXS
1.3%

Промышленность

SLX
3.3%
SIXS
8.7%

Коммуникационные услуги

SLX

-

SIXS
2.3%

Потребительский циклический сектор

SLX

-

SIXS
17.0%

Потребительский защитный сектор

SLX

-

SIXS
13.0%

Финансовые услуги

SLX

-

SIXS
12.9%

Здравоохранение

SLX

-

SIXS
10.2%

Недвижимость

SLX

-

SIXS
11.7%

Технологии

SLX

-

SIXS
7.6%

Коммунальные услуги

SLX

-

SIXS
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Steel ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SLX:
SLX с XMESLX с COPXSLX с CPERSLX с FXZSLX с REMXSLX с ^DJUSSTSLX с PPLT
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDVSIXS с MSSM

Доходность на риск

SLX vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLX
Ранг доходности на риск SLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLX c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLXSIXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.82

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.71

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.48

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

10.44

+1.22

SLX vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLX и SIXS

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и SIXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLXSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.14%

-27.68%

-54.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-7.16%

-9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-19.95%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-27.68%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

0.00%

-11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.63%

-8.87%

-29.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.38%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и SIXS

VanEck Vectors Steel ETF (SLX) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLXSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

4.10%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

9.21%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

13.67%

+11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

17.61%

+10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.90%

19.62%

+11.28%

Сравнение комиссий SLX и SIXS

SLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и SIXS

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SIXS в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.67%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		1.31%1.55%3.56%2.80%4.97%7.07%1.87%3.44%6.26%2.50%1.06%5.35%

Часто задаваемые вопросы

SLX and SIXS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLX has higher volatility (9.46%) compared to SIXS (4.10%). In terms of maximum drawdown, SLX dropped -82.14% vs SIXS's -27.68%.

On 5-year performance, SLX leads with 14.47% vs 4.95% for SIXS. On fees, SLX is cheaper at 0.56% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLX has performed better with a 14.47% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLX is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.31% for SLX.

SLX is categorized as Materials, while SIXS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: VanEck and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.56% for SLX and 1.00% for SIXS.

SLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLX и SIXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор