PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLX с NIKL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLX с NIKL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLX (VanEck Vectors Steel ETF) and NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) are both exchange-traded funds - SLX is a Materials fund tracking the NYSE Arca Steel Index, while NIKL is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SLX returned 26.79%/yr vs -3.02%/yr for NIKL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLX charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for NIKL.

Доходность

Сравнение доходности SLX и NIKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 31.70%, что значительно выше, чем у NIKL с доходностью -7.50%.

SLX

1 день
-0.45%
1 месяц
6.72%
С начала года
31.70%
6 месяцев
36.25%
1 год
76.28%
3 года*
26.79%
5 лет*
16.03%
10 лет*
19.28%

NIKL

1 день
0.76%
1 месяц
-13.19%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
4.95%
1 год
27.58%
3 года*
-3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLX и NIKL

2026 (YTD)202520242023
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		31.70%47.45%-17.94%26.05%
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-7.50%52.05%-22.48%-17.88%

Correlation

The correlation between SLX and NIKL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.52

The correlation between SLX and NIKL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLX и NIKL

Секторы
SLX
NIKL

Сырьевые материалы

95.0%
100.0%

Энергетика

3.5%

-

Промышленность

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLX
95.0%
NIKL
100.0%

Энергетика

SLX
3.5%
NIKL

-

Промышленность

SLX
1.4%
NIKL

-

Коммуникационные услуги

SLX

-

NIKL

-

Потребительский циклический сектор

SLX

-

NIKL

-

Потребительский защитный сектор

SLX

-

NIKL

-

Финансовые услуги

SLX

-

NIKL

-

Здравоохранение

SLX

-

NIKL

-

Недвижимость

SLX

-

NIKL

-

Технологии

SLX

-

NIKL

-

Коммунальные услуги

SLX

-

NIKL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Steel ETF

Sprott Nickel Miners ETF

Часто сравнивают с SLX:
SLX с XMESLX с COPXSLX с CPERSLX с FXZSLX с REMXSLX с ^DJUSSTSLX с PPLT
Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с COPXNIKL с REMXNIKL с PSLVNIKL с DBB

Доходность на риск

SLX vs. NIKL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLX
Ранг доходности на риск SLX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLX c NIKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLXNIKLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
0.66

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
1.17

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.14

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

0.93

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

2.23

+14.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLX vs. NIKL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа NIKL равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и NIKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLXNIKLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

0.66

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.10

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SLX и NIKL

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки NIKL в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и NIKL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLXNIKLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.14%

-60.23%

-21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-29.87%

+13.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-60.23%

+32.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-29.33%

+27.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.72%

-26.58%

-12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

12.42%

-7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и NIKL

Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 7.67%, в то время как у Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) волатильность равна 15.35%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLXNIKLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

15.35%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

35.55%

-17.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

42.12%

-18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

32.60%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

32.60%

-1.58%

Сравнение комиссий SLX и NIKL

SLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии NIKL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и NIKL

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности NIKL в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.73%2.53%3.49%19.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		1.18%1.55%3.56%2.80%4.97%7.07%1.87%3.44%6.26%2.50%1.06%5.35%

Часто задаваемые вопросы

SLX and NIKL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIKL has higher volatility (15.35%) compared to SLX (7.67%). In terms of maximum drawdown, SLX dropped -82.14% vs NIKL's -60.23%.

On 3-year performance, SLX leads with 26.79% vs -3.02% for NIKL. On fees, SLX is cheaper at 0.56% per year. On volatility, SLX has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SLX has performed better with a 26.79% return vs -3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLX is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.

NIKL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.18% for SLX.

SLX is categorized as Materials, while NIKL is Energy Equities. SLX tracks NYSE Arca Steel Index, while NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: VanEck and Sprott. Their fees differ too: 0.56% for SLX and 0.75% for NIKL.

SLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLX и NIKL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор