PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLX с HOMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLX с HOMZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SLX (VanEck Vectors Steel ETF) and HOMZ (Hoya Capital Housing ETF) are both Materials funds - SLX tracks the NYSE Arca Steel Index while HOMZ tracks the Hoya Capital Housing 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLX returned 16.03%/yr vs 3.75%/yr for HOMZ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLX charges 0.56%/yr vs 0.30%/yr for HOMZ.

Доходность

Сравнение доходности SLX и HOMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 31.70%, что значительно выше, чем у HOMZ с доходностью -2.12%.

SLX

1 день
-0.45%
1 месяц
6.72%
С начала года
31.70%
6 месяцев
36.25%
1 год
76.28%
3 года*
26.79%
5 лет*
16.03%
10 лет*
19.28%

HOMZ

1 день
1.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-3.86%
1 год
5.24%
3 года*
9.79%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLX и HOMZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		31.70%47.45%-17.94%31.25%14.28%27.69%20.57%-3.34%
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		-2.12%2.72%9.49%36.49%-28.14%41.02%15.80%17.71%

Correlation

The correlation between SLX and HOMZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.57

The correlation between SLX and HOMZ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLX и HOMZ

Секторы
SLX
HOMZ

Сырьевые материалы

95.0%
3.2%

Энергетика

3.5%

-

Промышленность

1.4%
9.3%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

33.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Финансовые услуги

-

10.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

41.2%

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLX
95.0%
HOMZ
3.2%

Энергетика

SLX
3.5%
HOMZ

-

Промышленность

SLX
1.4%
HOMZ
9.3%

Коммуникационные услуги

SLX

-

HOMZ
0.4%

Потребительский циклический сектор

SLX

-

HOMZ
33.2%

Потребительский защитный сектор

SLX

-

HOMZ
0.7%

Финансовые услуги

SLX

-

HOMZ
10.3%

Здравоохранение

SLX

-

HOMZ

-

Недвижимость

SLX

-

HOMZ
41.2%

Технологии

SLX

-

HOMZ
1.7%

Коммунальные услуги

SLX

-

HOMZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Steel ETF

Hoya Capital Housing ETF

Часто сравнивают с SLX:
SLX с XMESLX с COPXSLX с CPERSLX с FXZSLX с REMXSLX с ^DJUSSTSLX с PPLT
Часто сравнивают с HOMZ:
HOMZ с XHBHOMZ с ITBHOMZ с VTIHOMZ с FPROHOMZ с SPYHOMZ с GDXJHOMZ с COPX

Доходность на риск

SLX vs. HOMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLX
Ранг доходности на риск SLX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
HOMZ
Ранг доходности на риск HOMZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLX c HOMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLXHOMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
0.27

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
0.57

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.06

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

0.32

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

0.71

+15.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLX vs. HOMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа HOMZ равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и HOMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLXHOMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

0.27

+2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.18

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.43

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SLX и HOMZ

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, что больше максимальной просадки HOMZ в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и HOMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLXHOMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.14%

-48.10%

-34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-16.71%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-22.91%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-33.76%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-11.57%

+9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.72%

-9.74%

-28.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

7.38%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и HOMZ

VanEck Vectors Steel ETF (SLX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что SLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLXHOMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.40%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

13.61%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

19.56%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

21.48%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

24.99%

+6.03%

Сравнение комиссий SLX и HOMZ

SLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HOMZ в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLX и HOMZ

Дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности HOMZ в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.71%2.54%2.13%2.08%2.03%1.21%3.18%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		1.18%1.55%3.56%2.80%4.97%7.07%1.87%3.44%6.26%2.50%1.06%5.35%

Часто задаваемые вопросы

SLX and HOMZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLX has higher volatility (7.67%) compared to HOMZ (5.40%). In terms of maximum drawdown, SLX dropped -82.14% vs HOMZ's -48.10%.

On 5-year performance, SLX leads with 16.03% vs 3.75% for HOMZ. On fees, HOMZ is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HOMZ has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLX has performed better with a 16.03% return vs 3.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOMZ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.56% for SLX.

HOMZ has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.18% for SLX.

SLX tracks NYSE Arca Steel Index, while HOMZ tracks Hoya Capital Housing 100 Index. They also come from different issuers: VanEck and Pettee Investors. Their fees differ too: 0.56% for SLX and 0.30% for HOMZ.

SLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLX и HOMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор