PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVRX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVRX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

SLVRX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVRX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVRX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		2.51%27.32%12.24%5.25%-1.30%26.02%5.92%26.26%-12.52%18.96%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, SLVRX показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции SLVRX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 12.33% против 8.76% соответственно.

SLVRX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.44%
С начала года
2.51%
6 месяцев
10.64%
1 год
27.09%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.64%
10 лет*
12.33%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Class R

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с SLVRX:
SLVRX с ALBAXSLVRX с NOBLSLVRX с REMXSLVRX с NYVTXSLVRX с SLVPSLVRX с SLVSLVRX с QQQ
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий SLVRX и TWEIX

SLVRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

SLVRX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVRX
Ранг доходности на риск SLVRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVRX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVRXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.92

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.35

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.27

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

4.91

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVRX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVRX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVRX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVRXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.92

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.75

-0.29

Корреляция

Корреляция между SLVRX и TWEIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVRX и TWEIX

Дивидендная доходность SLVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		8.29%8.50%3.27%3.42%1.15%5.83%7.46%6.83%4.60%3.92%8.22%4.27%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок SLVRX и TWEIX

Максимальная просадка SLVRX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVRX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVRXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-39.30%

-20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-8.86%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-13.69%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-32.82%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-4.90%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-4.17%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.35%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVRX и TWEIX

Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SLVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVRXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.04%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

6.12%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

11.60%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

10.71%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

13.35%

+5.34%