PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVRX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLVRX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

SLVRX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SLVRX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLVRX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		2.51%27.32%12.24%5.25%-1.30%26.02%5.92%26.26%-12.52%0.58%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, SLVRX показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

SLVRX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.44%
С начала года
2.51%
6 месяцев
10.64%
1 год
27.09%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.64%
10 лет*
12.33%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Class R

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с SLVRX:
SLVRX с ALBAXSLVRX с NOBLSLVRX с REMXSLVRX с NYVTXSLVRX с SLVPSLVRX с SLVSLVRX с QQQ
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий SLVRX и SWLVX

SLVRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SLVRX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVRX
Ранг доходности на риск SLVRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVRX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVRXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.01

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.47

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.44

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

6.76

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVRX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVRX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVRX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVRXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.01

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между SLVRX и SWLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVRX и SWLVX

Дивидендная доходность SLVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		8.29%8.50%3.27%3.42%1.15%5.83%7.46%6.83%4.60%3.92%8.22%4.27%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SLVRX и SWLVX

Максимальная просадка SLVRX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVRX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLVRXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-38.34%

-21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.82%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-19.05%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-4.82%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-4.93%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.51%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVRX и SWLVX

Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 4.66% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLVRXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.47%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

8.30%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

15.74%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

14.85%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

18.67%

+0.02%