PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVRX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVRX с GSFTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLVRX (Columbia Select Large Cap Value Fund Class R) and GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds from Columbia. Over the past 10 years, SLVRX returned 13.01%/yr vs 12.47%/yr for GSFTX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SLVRX charges 1.05%/yr vs 0.66%/yr for GSFTX.

Доходность

Сравнение доходности SLVRX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVRX показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у GSFTX с доходностью 8.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLVRX имеют среднегодовую доходность 13.01%, а акции GSFTX немного отстают с 12.47%.

SLVRX

1 день
0.75%
1 месяц
5.23%
С начала года
13.29%
6 месяцев
16.77%
1 год
36.55%
3 года*
20.42%
5 лет*
11.19%
10 лет*
13.01%

GSFTX

1 день
0.93%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.38%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVRX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		13.29%27.32%12.24%5.25%-1.30%26.02%5.92%26.26%-12.52%18.96%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		8.09%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Correlation

The correlation between SLVRX and GSFTX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.91

The correlation between SLVRX and GSFTX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Large Cap Value Fund Class R

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с SLVRX:
SLVRX с ALBAXSLVRX с NOBLSLVRX с SIVRSLVRX с SLVSLVRX с SLVPSLVRX с NYVTXSLVRX с REMX
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с PRDGXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с SPY

Доходность на риск

SLVRX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVRX
Ранг доходности на риск SLVRX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVRX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVRXGSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.31

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
3.32

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.41

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.81

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

14.36

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVRX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVRX на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа GSFTX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVRX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVRXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.31

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.81

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SLVRX и GSFTX

Максимальная просадка SLVRX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVRX и GSFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVRXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-47.69%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-5.51%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

-13.01%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-17.01%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.51%

-32.76%

-8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-6.37%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.46%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVRX и GSFTX

Columbia Select Large Cap Value Fund Class R (SLVRX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что SLVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVRXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.47%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

6.87%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

9.06%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

13.27%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

15.69%

+3.00%

Сравнение комиссий SLVRX и GSFTX

SLVRX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVRX и GSFTX

Дивидендная доходность SLVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности GSFTX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		4.99%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%
SLVRX
Columbia Select Large Cap Value Fund Class R		7.50%8.50%3.27%3.42%1.15%5.83%7.46%6.83%4.60%3.92%8.22%4.27%

Часто задаваемые вопросы

SLVRX and GSFTX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVRX has higher volatility (3.25%) compared to GSFTX (2.47%). In terms of maximum drawdown, SLVRX dropped -60.20% vs GSFTX's -47.69%.

SLVRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVRX и GSFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор